Mark Katsanos 在2007年6月份的“S&C”杂志中发表了一篇名为”How Effective Are Rectangles?”的文章。文中作者研究了过去两年一百个区间突破案例和传统停利公式的成绩,并利用统计学,交叉分析突破时,各个要素之间的相关性,最后再提出一个新策略和停利公式。
以下是他的研究重点摘要:
1. Katsanos在操作区间突破时,发现传统的传统的停利公式太过保守,常使他太早出场,因此他决定对区间突破做一个全面的研究。
4. 区间形成(盘整时)的成交量通常是股票历史平均成交量的90%左右。一个成功的突破出现时,其成交量通常是平均成交量的两到三倍。所以低成交量的突破,是值得怀疑的。作者发现用Finite Volume Element (FVE)指标可以精准判读突破时的成交量。他发现超过97%的成功案例都会在突破的前一日出现平均32的超高数据。