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标题: 交易开拓者运行机理 [打印本页]
作者: 龙听    时间: 2017-11-1 16:10     标题: 交易开拓者运行机理

我认为基于交易开拓者（TB）进行程序化交易的关键，在于理解其背后运行的机理。因为TB对于行情，交易等偏底层接口（如恒生接口，CTP接口）进行了较为复杂的封装，以便让投资者更专注于自己的策略研发，所以理解其运行的机理，对于策略开发有莫大的好处。下面就对TB的程序化交易运行的机理做一描述。以下的有些描述是参考之前看到另一位朋友写的博文，所以可能有地方与其雷同，特此声明交易开拓者运行机理。
首先，TB的代码结构如下：
Params
//参数
Vars
//变量
Begin
//策略代码
End
第一种情况，当历史回测时（仅加载策略），策略代码在每一根bar（K线）上执行一遍；每根bar包含的信息是静止的，比如open，close，high，low等；参数的值也是静止的，即从一开始确定params之后，以后策略代码的每次执行都用确定的params值，而不能动态变化；不存在交易买卖方的撮合，所以不存在不能交易的情况，也不会出现滑点，即策略中用什么价买卖就一定能够成交。
举个例子，假设选择的历史回测商品样本周期有500条K线，TB的执行过程是：
1、先显示出500条K线，每根k线包含相应的数据，所有的数据都是静止的，也没有新的数据进来。
2、从第一条K线开始（最左边的一条），开始执行交易公式，读取参数值（仅此一次）。然后，初始化局部变量，执行begin和end之间的代码。
3、然后，进入下一根K线（Bar），再初始化局部变量，执行begin和end之间的代码。
4、依次处理所有的K线。
5、在某根K线上，发现符合开仓条件，于是在超级图表上显示出开仓标识，并修改marketposition的值。
6、继续运行下面的K线。
7、在某根K线上，发现符合平仓条件，于是在超级图表上显示出平仓标识，并在开仓和平仓价之间画出连线。若该笔交易盈利，则用红色连线，若该笔交易亏损，则用绿色连线。
8、继续运行后面的K线，直到最后一条。
第二种情况，在开盘前启动自动策略交易系统
假设商品样本中已经有了200条数据，假设在开盘前2分钟启动TB的自动交易，TB的执行过程是：
1、开盘前，在已经存在的每根Bar上运行一次交易代码。如果发现某些K线符合开仓或平仓条件，只是显示标识符号，但不实际发出交易指令，因为还没开盘。
2、开盘后，分笔交易数据（tick）开始传过来。为了保持实时性，TB就必须对每个tick做出响应，就是在每个tick都运行一次程序代码。由此可见，交易时间里，最后一根也就是最新的那根Bar上，程序代码都被多次执行。这一点，和历史数据测试时明显不同。
3、由于在最新的一根bar上，交易代码反复被Tick数据触发，而此时下一根bar还没出现，这条Bar的数据中，除了开盘价之外，其他的比如：收盘价、最高价、最低价都在随着每个Tick的变动而变动。当下一根K线出现的瞬间，这条Bar的所有数据才能被确定下来。

第三种情况，在交易时间内启动自动交易
假设商品样本中已经有了200条k线数据，其中最后2条k线数据还是开盘后生成的，假设在开盘后2分钟启动TB的自动交易，TB的执行过程是：
1、读取出200条Bar，包括开盘后产生的2条，在每根Bar上执行一次交易代码。如果发现某些Bar上符合开平仓条件，仅仅显示交易信号，但不实际发出交易指令。因为你迟到了，刚才的行情已经成为历史了。
2、在新的Bar上，201条k线上，依据Tick去运行交易代码。
由此可见，TB的交易指令，应该只能在最后一根bar上（Barstauts == 2）且有行情数据时才能发出。这一点，应该是TB内部的运行机制，不需要我们在TB代码中去再写一遍。

那么，这种机制就会引发下面的问题：
  如果交易代码中的开平仓条件中，用到了close、high、low，则有可能使信号时有时无，而开平仓信号只是在最后一个tick当数据到来形成这根bar后，才会根据已经确定下来的值判断是否显示信号。同样的一根Bar上，由于主力的拉升，价格突然走高，符合 了买入条件，该Tick出现后，交易代码执行一次，发现符合买入条件，就发出买入指令。如果用的是Buy，sellshort，sell，buytocover这些交易函数，那么在这根bar上只交易这一次，所以会出现交易和图形上显示的交易信号不一致的问题。如果用的是A_SendOrder()，若下一笔tick数据再次符合交易条件，则又会再次执行交易代码。价格如此反复几次，就会在该Bar上反复买入多次。从而形成反复开仓，导致资金被大量占用的问题，而信号显示的仍然是最后一个tick数据到来形成这根bar时，判断此时数据是否满足交易条件而显示信号。
这些问题的存在，是很多刚刚用TB的朋友问我最多的问题，今后我在这个专栏里面，分享一些自己的处理办法，供大家参考，也欢迎大家一起讨论。



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