重温稿-台湾货币市场：季底一过短率回落，台风来袭搅乱月初交投影响跌幅

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作者: 龙听 时间: 2019-10-2 08:33 标题: 重温稿-台湾货币市场：季底一过短率回落，台风来袭搅乱月初交投影响跌幅

(重温)
* 季底一过短率回落
* 台风来袭搅乱月初资金情势
* 债券RP利率亦见走低

   记者詹静宜
路透台北10月1日 - 台湾银行间短率周二稍见回落。调度人士指出，季底效应一过，
短率料逐渐回归月初水准，惟米塔台风恰巧在季底最后交易日来袭，让今日资金情势较显混
乱，略收敛短率回落幅度。

他们并称，因应米塔台风休市，营所税暂缴递延至今日截止，预计月初资金情势仍将受
最后一波营所税暂缴款干扰，不过市场普遍预期月初资金情势转松，短率有望逐渐走跌。

“今天资金蛮乱的，比较不敢拆出，反而反手拆入。”一大型银行资调人员说。

资调人士也称，台风假好巧不巧在季底最后一天来袭，所以今天银行刚开门有点混乱，
银行对票券商两周拆款在0.57-0.59%，上日跨季利率在0.60%附近，月初利率虽渐回落，但
跌幅略受台风假搅局因素干扰，幅度限缩。

因中度台风米塔来袭，台北市政府周日晚间宣布，周一(30日)全市停止上班上课，金融
市场包括股市、汇/期货市场和债市休市一天，股市款券交割顺延办理。

台湾央行本周定期存单发行余额净增152亿台币，中止连三周净减共710.5亿；至周五央
行存单未到期余额为7兆(万亿)6,398.50亿台币。上周净减238.5亿。

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隔夜银行间拆款加权平均          0.187%                   0.181%
利率

--隔夜拆款利率区间          0.178-0.260%             0.179-0.270%
--一周拆款利率区间          0.178-0.600%             0.180-0.600%
--两周拆款利率区间          0.210-0.580%             0.200-0.600%

**短票利率跌向区间低位**

短票方面，票券商资调人员表示，月初投信、寿险端资金回稳，短票利率回跌靠向月初
正常水准，但因月底最后交易日恰逢台风休市，今早重新计算各项数字，略耽误交易时间，
且上日休市递延交易也让今日交投较为混乱，略有影响月初短票利率回落速度。

他们认为，时序迈入月初，资金情势较偏充裕，只不过月底受台风无预警搅局影响，让
今日短票利率未能立即回到月初水准，尚待几天时间沉淀，月初资金情势就会逐渐明朗，并
静待大型银行开出下提存期的30天期自保短票利率。

“ 今天是有转松，只是比较乱而已，不想让利率变化太大。”一位大型票券交易员说
。

周二票券商与金融机构的跨季自保短票利率主要在0.57-0.60%，少数在0.61%；月内天
期则在0.56-0.57%；上日跨季短票主要成交在0.59%。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.580%，区间在0.41-0.61%，
成交金额128.88亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.591%，区间在0.42-0.61%
，成交金额150.64亿台币。

上日自保60天短票成交加权平均利率在0.554%，区间在0.42-0.60%，成交金额66.55亿
台币；前日自保60天短票成交加权平均利率在0.595%，区间在0.52-0.63%，成交金额41.59
亿台币。

台湾央行周二发行2,886.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,050.5亿台币，发行
余额减164亿台币。

本周到期央行定存单金额共1兆1,788亿台币，本周余日到期金额分别为：周三4,407.5
亿、周四3,717亿及周五613亿。

拆款中心资料显示，周二银行超额准备886亿台币，累积超额准备1兆3,237亿台
币，累计前期1%的超额准备1兆4,964亿台币。

**债券RP利率走跌**

债券附买回(RP)市场方面，交易员指出，周一无预警休市，今天一开门只能静待后台月
底数据出炉，使得交易时间略有递延，不过月初市场资金供给充足，令债券RP利率回测区间
低位。

他们并称，今日为月初首个交易日，RP利率虽见拉回，但幅度尚不明显，预料待月初资
金情势回归正常，RP利率仍会持续往下测试。

“月底台风来，有点因祸得福，少作一天要跨季的量。”一大型票券商交易员说。

另位大型票券交易员也称，今日投信、寿险端资金皆偏松，银行端资金也显宽裕，然受
台风假休市影响，银行端交易时间稍有递延，无碍市场资金调度，后续观察月初情势，再试
着将交投利率向下测试。

今日证券商与金融机构承作公债RP利率方面，10天期左右公债RP利率在0.45-0.50%，上
日跨季利率在0.45-0.51%；10天期公司债RP利率0.57-0.59%，上日跨季利率在0.58-0.61%。

大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率较上日走跌，月内天期公债利率在0.38
-0.48%，上日跨季利率在0.45-0.54%；月内天期公司债RP利率在0.45-0.55% 上日跨季利率
在0.54-0.58%。(完)

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