标题:
期货量化经典策略回测03-FT杂志TOP10策略之The Big Blue2 Trading System系统交易绩效评估
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作者:
龙听
时间:
2019-9-17 16:57
标题:
期货量化经典策略回测03-FT杂志TOP10策略之The Big Blue2 Trading System系统交易绩效评估
第一楼,The big blue策略相关情况说明:
(1)、简介与源码:
http://www.qhlt.cn/thread-51841-1-1.html
(2)、The big blue策略专版:
http://www.qhlt.cn/forum-890-1.html
(3)、其它说明
此策略在国际上适用时间周期是15分钟,国内可能有所区别,所以我将从1分钟到日线全部进行一个测试,时间是跨度在2015-2019年(像周期大的日线或小时线我尽可能将MC所有的数据测试一下),为了检测策略的稳定性,都是一手一手的交易,没有加复利以及增加交易量。
作者:
龙听
时间:
2019-9-17 17:26
第二楼,对螺纹各周期测试效果:
此策略在国际上适用时间周期是15分钟,国内可能有所区别,所以我将从1分钟到日线全部进行一个测试,时间是跨度在2015-2019年,为了检测策略的稳定性,都是一手一手的交易,没有加复利以及增加交易量。
一分钟周期:
5分钟:
10分钟:
15分钟:
30分钟:
一小时(60分钟):
日线:
大体上可以得出这样一个结论:对于The big blue策略来说它是一个短线策略,从螺纹上看周期越是小,收益和回撤越是控制的好,当跑日线时策略已经失控了,难看致极了。但是没想到在一分钟线图上面效果这样好,因为螺纹本就是一个趋势性很好的品种,所以在随后我将逐步测试其它的品种,以检测策略的普适性!
作者:
龙听
时间:
2019-9-18 11:39
第二楼:沪深300股指期货测试效果
(1)、1分钟周期回测
(2)、2分钟周期回测
(3)、5分钟周期回测
(4)、10分钟周期回测
(5)、15分钟周期回测
(6)、30分钟周期回测
(7)、60分钟/一小时周期回测
沪深300股指期货回测我们发现也是小周期效果比较好一些,到30、60周期已经没法再看了。不过实际上限于国内的股指平今惩罚性手续费政策,导致在国内金融期货上做日内就是恶梦。参考一下,想想就算了。
作者:
吕洋洋
时间:
2021-4-8 09:59
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犀利峰
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2022-3-20 18:56
学习学习
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2023-11-2 21:53
作者:
龙听小虎
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2023-11-4 20:00
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