期货量化经典策略回测01-中长线趋势策略Aberration系统交易绩效评估

标题: 期货量化经典策略回测01-中长线趋势策略Aberration系统交易绩效评估 [打印本页]

作者: 龙听 时间: 2019-8-22 13:46 标题: 期货量化经典策略回测01-中长线趋势策略Aberration系统交易绩效评估

第一楼：简介
一、策略简介与源码地址：http://www.qhlt.cn/thread-48724-1-1.html

二、回测情况说明：

（1）、国内商品期货品种，因为暂时我的MC还没法获得外盘的数据，所以暂时只测试国内品种；

（2）、我们会将上市时间超过一年的品种都进行一个测试，并且将品种收益情况进行一个排名，以发掘哪些品种中长线趋势性好；

（3）、暂时忽略手续费，同时无杠杆，纯一手一手的交易；

（4）、由于期货合约多短的特点，我们将通过两种指数来进行回测，一个是合约指数（即所有合约加总后平均获得开、高、低与收，以及持仓与成交量）回测；二是主力合约连续（将主力合约接起来形成连续指数）回测；

（5）、我们将定期公示此策略的最新的绩效；

作者: 龙听 时间: 2019-8-22 14:18

第二楼：在螺纹上面跑的策略回测：

评价：最三四年效果一般了，主要是波动率加大了，但是并没有出现很好的趋势行情，振荡中，挂此策略不会亏多少钱，但是也赚不到钱，因为这几年没有出好趋势。不过整体上看历史时间拉长了收益率就明显感觉出很不错的了。