标题:
MC8.8 trailing语法在自动交易执行时的修正
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作者:
龙听
时间:
2019-3-20 15:23
标题:
MC8.8 trailing语法在自动交易执行时的修正
说明：
在上一个MC8.5版本中，与现在的MC8.8，trailing语法在执行逻辑上有不同，MC8.8是正确的逻辑。
trailling语法包括：setpercenttrailing、setdollartrailing
这两个语法的共同特点是：都要根据策略进场后的最大获利，计算出场委托单的价格。
若是N天前的进场，今日才开启自动交易，
1) MC8.5会根据开启自动交易那一刻往后的行情计算最大获利，无法取到从进场那根K线算起的历史的获利
（这会导致开启自动交易的trailing委托价，和回测的委托价不同，
进一步说，实际交易已经出场，而图表上还没出场信号画出；或者实际没出场，图表已有出场信号画出。）
2）MC8.8可以正确的取到从进场当根的K线算起的历史获利 （此为正确的逻辑）
测试举例：
以下提供测试验证方式，本例以卖出进场，setpercenttrailing为例，
// 盈利达到200跳，进场后的最大获利回撤百分之50出场
测试代码：
input:date1(1140603),time1(0300),time2(1200),N(20),perct(50);
var:mp(0);
IF DATE=date1 AND TIME>=time1 AND TIME<time2 THEN
sellshort next bar at market;
mp=marketposition;
if mp[1]=0 and mp<>0 then
text_new(date,time,entryprice+0.005,text(entryprice:0:4));
setpercenttrailing(N POINT*MINMOVE*BIGPOINTVALUE,perct);
if mp[1]<>0 and mp=0 then
text_new(date,time,exitprice(1)+0.001,text(exitprice(1):0:4));
复制代码
测试商品： ICE.CME.E7.HOT
周期： 1 分钟
模式： 异步AA
手续费设定： 0
滑价设定： 0
在图表上，Sellshort
卖出进场价
是 1.2929，我们起名为
PriceA; （N天前的进场）
在图表上，
进场后的最低价
是 1.2704，我们起名为
PriceC
;
本地电脑日期 20140925，本地电脑时间 18点多，
此时开启自动交易
，
并
告诉MC进场价
是
1.2929
， 这是我的实际账户的进场价，我们起名为
PriceB
;
开启自动交易那刻后的行情最低价
是 1.2724，我们起名为
PriceD
;
在 MultiCharts8.8 中
, 委托的Trailing 出场价会是
1.2817
=1.2929-(1.2929-
1.2704
)*(1-50%),
即
TrailingPrice
=
PriceB
-(
PriceA
-
PriceC
)*(1-50%) （正确）
在 MultiCharts8.5 中
, 委托的Trailing 出场价会是
1.2827
=1.2929-(
1.2929-
1.2724
)*(1-50%),
即 TrailingPrice=
PriceB
-(
PriceB
-
PriceD
)
*(1-50%)（错误）
大家可以对比看两张图片的效果:
MC8.8
MC8.5
很多时候，PriceD 和 PriceC 并不相同，在MC8.5中，开启自动交易后会有错误的 TrailingPrice 回撤出场价。
P.S:
如果 PriceB=PriceA（实际进场价=图上进场价）, 计算结果将会是，以50%的回撤为例：
MC8.8与MC7.4 TrailingPrice=A-(A-C)/2; （正确）
MC8.5 TrailingPrice=A-(A-D)/2; （错误）
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