交易的细分 - 龙听期货论坛

标题: 交易的细分 [打印本页]

作者: 压马路 时间: 2016-5-27 09:57 标题: 交易的细分

又是一个月，一个月的测试与研究收获了很多也失去了很多一个交易系统是否稳定是需要对历史数据的长期测试之后才能得到更加客观的结果即使这个交易系统在很多年份都表现的很好但是在某一年出现问题也不是一个可以使用的交易系统。
趋势交易者死在震荡里，回避震荡是每个趋势交易者必须要过的一个坎这个月测试了包括均线、震荡指标等各种各样的方式想回避震荡但无一例外的全部以失败告终使用的指标减了加，加了减最后越减越少从新回到了一条均线的交易思路上，很多时候往往不经历过就无法发现问题的本质在哪里。在交易中交易与方向判断应当是两套不同的系统交易可以经常打止损即使成功率低也不重要只要拿到趋势亏损都会回来并且可以获得不菲的盈利这也是大多数教科书中经常奉为铁律的事情，我要说的是这样的交易方式是建立在对方向判断的高成功率上如果方向判断的成功率与交易失败的成功率一样的话那交易的成本会成几何数字倍增如果坚持的住还好但是一旦坚持不住前期的交易亏损将会变为实际亏损从而无法挽回。概念的混淆往往是交易分析与研究最大的敌人，在我们付出了大量的时间与实践之后才有可能带来一丝明悟走到正确的路上。
现在所使用的方法简略到一条20天均线配合高低颈线，基本上解决了行情出现震荡的回避问题当然也是概率性的，对于恰到好处的震荡还是有许多的无力感但这样的回避至少比之前的诸多方法要明显好的多。使用20天均线配高低颈线可以有效的抓到V型反转的趋势和震荡之后突破趋势只是在止盈方面面对顺方向宽幅震荡的行情不是很理想但也足够使用了。方向的事情解决了还要解决如何交易的问题，操作的周期越大相应的在同一周期的止损就会越大这是大多数人的想法，我个人现在采用的目前是分时图止损利用最敏感的价格走势图来缩小止损空间，当方向判断出来之后是否是对还是错都是概率的问题至少自己要坚信是对的剩下的需要通过价格来验证自己的判断而付出的代价越小对我们来说是越有利的同时价格的变化和价格的转向也都是从最小的时间单位开始所以在分时图或1分钟图上去验证自己的判断或许才是对交易结果最有利的方式，在近期的实盘测试和模拟盘测试中也证明了这一点对于方向判断错误的时候可以减少50%的亏损相应的也就提高了测试的次数和交易的韧性。
市场交易中还有许多需要我们去验证曾经我们认为的或者是大家都认同的金科铁律，有些是我们理解错误的有些是我们断章取义获得的。当我们把交易系统中每一个环节都最简单化，合在一起就是一个高效复杂的交易系统但是如果拆分之后却又是最简单的都能够明确的给予正确的指引时，交易或许就会变成得心应手的事情。

作者: 龙听 时间: 2016-5-27 15:52

你写的还是抄的？

作者: 压马路 时间: 2016-5-30 22:12

我都是原创，有想法了就写点以前都是自己保存现在有论坛就发发

作者: 龙听 时间: 2016-5-31 10:26

可不的嘛，写这东西你不让别人看，就是没有。要让人家看到你的嘛。

作者: 龙听 时间: 2016-5-31 13:35

昨说就看到了，没来的及看，今天仔细读了一下。有一点还是要注意一下，你写的像古文一样，不加标点，我还要断句，不过好在你里面总算是有几个逗号，让我能喘口气。

对于交易我一直的想法也是差不多，做趋势的难在振荡上面，做振荡的难在出趋势的时候。你想的是找一个方法能规避振荡，用一个神奇的方式或切换一下周期，我也尝试过很多的方法，最后也是不了了之，最终的解决方法就是资金管理，交易顺利时仓位增加，手数增加，收益也会相应的增加，在振荡时特别是亏钱的时候就减少持仓比率，减少持仓品种与数量。相应的就能放大止损的范围，止损放大了就不会来回的止损了，同时因为交易的数量比较少，所以不会亏多少钱，当然了，也不会赚多少钱，好处是随时感知市场，一旦出现机会就可以把仓位拉上去，什么时候呢就是盈利的时候。

无论是做趋势交易也好，振荡交易也好都有一个适应市场走法的时候也有一个不适应市场的时候。我的做法是无论哪一种策略都有可能让你赚钱或亏钱。若是想结合起来是不可能的，最终会让你清晰的亏钱。你能做的就是加上资金管理。

相信一个信念，盈利的时候就增加仓位，亏损的时候就减少仓位，这样你就会赚钱的。当然世上没有好赚的钱，累是一定会很累的。现在哪一行的钱好赚呢，是吧。

作者: 压马路 时间: 2016-6-2 10:14

你说的我也考虑过，毕竟资金管理与仓位管理都是开仓之后的事情，第一交易如果出问题后面也就不存在管理的问题了，震荡完全的回避是不可能的回避一部分还是有办法的，二是在方向判断错误的时候减小亏损空间也是降低回撤的办法。

作者: 压马路 时间: 2016-6-2 10:19

有些时候主要是在判断震荡和趋势的时候，累计亏损大了坚持不下去，而导致的最终亏损，需要一套可以减少亏损的系统来坚持到趋势出现，之后再通过资金管理来加仓获取大幅的收益。

作者: 龙听 时间: 2016-6-2 14:26

这么多年没有找到能很有效的减少亏损的方法。交易很像买彩票，你今天的行为是对与错完全取决于明天开出的号码。但是要你今天做决定而不是明天。所以从长期甚至中期看我们做的都是一个概率题。或者说叫风险投资。

短时间盈利或亏损分不清是幸运还是水平。但是时间一长就看出与水平的区别了。时间可以将概率拉平至平均水平。或者说做交易中长期是要稍微亏损一些的，从概率上面说，因为毕竟还有手续费。若是你交易能盈利，哪里只有2-3%，这也是你管理的绩效或成果。有些悲观哈。

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