近年铁矿石价格波动
大商所铁矿石与SGX铁矿石价格相关性
大商所铁矿石与SGX铁矿石价差(在岸-离岸铁矿石价差)
SGX Iron Ore Jan-18contract – DCE Iron Ore Jan-18 contract*
大商所-新交所铁矿石跨市场套利机会分析(最活跃合约)
注:
1)大商所铁矿石价格已经按17%增值税、港口费(35RMB)和汇率进行了调整。
2)价差的平均值和标准差是按30天滚动计算的。
价差 > Avg + 1 SD
29 Mar:
卖 SGX @ US$81.20/mt
买 DCE @ US$58.06/mt
31 Mar:
买 SGX @ US$79.00/mt
卖 DCE @ US$57.77/mt
盈亏 = US$1.91/mt
SGX = +US$2.20/mt
DCE = -US$0.29/mt
价差 < Avg - 1 SD
23 Aug:
买 SGX @ US$74.46/mt
卖 DCE @ US$69.46/mt
5 Sep:
卖 SGX @ US$76.43/mt
买 DCE @ US$69.28/mt
盈亏 = US$2.14/mt
SGX = +US$1.97/mt
DCE = +US$0.17/mt
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