适合长期跟踪的期货套利组合有哪些？

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作者: 龙听 时间: 2019-1-14 10:44 标题: 适合长期跟踪的期货套利组合有哪些？

套利关注的是不同月份合约或相关品种的价差变化，那这么多上市品种，主力合约已经这么多了，再加上其他合约岂不是眼花缭乱？其实适合长期跟踪的组合需要有几个特点：

一、成交量大

套利做的是价差的回归，成交量如果小的话，首先入场就容易出现滑点，开仓就出现劣势，离场也成问题。另外，成交量小，价差容易出现异常变化，不容易回归正常，这对于逆势开仓来讲是致命的，所以首要条件是，成交量大这样价格具有代表性。

临近交割的组合，都不建议参与了。

适合长期跟踪的期货套利组合有哪些？

二、价差波动具有季节性，规律性

符合这个条件的组合，大多是农产品。农产品走势具有季节性，反应到价差上也是一样，价差扩大和缩小都会有一定范围，比较好判断。有些品种具有规律性，如鸡蛋，9月鸡蛋价格往往就是全年最高价，5月是最低价。年初建筑业火热时候，螺纹价格大多高于热卷，过了旺季再回归。这类的组合也可以关注。

三、价差波动大

这个就好理解了，波动大才容易出现偏离，才有利润空间。所以各月份价差如果相差太小，就没办法参与了，比如有色类跨月组合，一般都没太多空间。

综合以上条件，筛选出参与人较多的组合有豆油-棕榈油，豆粕-菜粕，塑料-pp，豆油-菜油，热卷-螺纹，焦煤-焦炭，玉米-淀粉，螺纹-铁矿石，豆粕-大豆，大豆-豆油，同品种跨月组合就看各品种的机会了。

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