为什么默认的X是20呢?这又有个典故——神奇数字。Donchian在开发唐奇安通道的期间,碰巧阅读到整形外科医生Maxwel Maltz博士在1960年所作的“心理控制论”(这本书在1989年被重新发现)。Maltz博士称在整形外科手术过程中,患者最少需要21日来看到自己的新的容颜。而很多我观察到的现象都显示了其最起码需要21日来使得新事物代替旧事物。这一事实震惊了Donchian,21个自然日就等于15个交易日!当绝大多数交易者都在认为趋势可能已经变化时(他们认为看到了市场的新颜),主要趋势却已做好了继续运行的准备。
- //策略:唐奇安通道
- //类型:皆可
- //版本:1.0
- //修订时间:2012.11.3
- //Designed By Rogarz
- //中间变量
- INPUT:X(20,1,100,1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);
- X周期高点:=ref(hhv(h,X),1);//X是参数,自行调整
- X周期低点:=ref(LLV(L,X),1);
- 手数:=ss;
- 开仓时间:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100
- 平仓时间:=time>=closetime(0)-nmin*100;
- {nmin为参数,closetime(0)-nmin*100表示 收盘时间-提前N分钟 N由nmin控制}
- //交易条件:
- 开多平空条件:=H>=X周期高点 and 开仓时间 and holding<=0;
- 开空平多条件:=L<=X周期低点 and 开仓时间 and holding>=0;
- //交易系统
- 收盘平多:sell(平仓时间 and holding>0, 0, thisclose);
- 收盘平空:sellshort(平仓时间 and holding<0,0,thisclose);
- 平空:sellshort(开多平空条件 and holding<0, 手数,limitr,X周期高点);
- 平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,X周期低点);
- 开空:buyshort(开空平多条件 and holding=0,手数,limitr,X周期低点);
- 开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,limitr,X周期高点);
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本文以日内策略为例,但是这个策略不限于在日内使用。交易条件中去掉开仓时间、平仓时间项,即可作为中长线策略。
写本文的目的有2个。
1、这个策略是现有众多策略的鼻祖,以此为基础的变种策略玲琅满目。重要的是
学习其思想。
2、为之后发布的动态突破II策略(The Dynamic Break Out II)做技术储备。
注:2013.1.13做修正,原帖复制粘贴出错。