什么是高频交易系统？ - 龙听期货论坛

标题: 什么是高频交易系统？ [打印本页]

作者: 龙听 时间: 2019-1-5 19:28 标题: 什么是高频交易系统？

“高频交易”是一个挺差劲的名字。按照字面意思，任何能够以较高频率进行交易的系统都可以叫“高频交易系统”。比如说你用VBA写个小程序，连上券商给你的接口，也完全可以按毫秒级进行交易，你也可以说自己开发了一个“高频交易系统”。

　　不过，按照现在市面上的主流认知，我想大多数人概念里的高频交易系统是这样的：

　　交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级（VBA退散）。

　　系统由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专家级的工作（散户随便编个小程序退散）。

　　系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓 co-location。并且得到专门的准入许可证，交易指令直接发送至交易所（而不是通过券商中转）。

　　符合这三点的，就可以叫做高频交易系统。有人说你这三条没有一条在说频率，只能叫低延迟系统不叫高频交易。

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