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★mini-DAX指數期貨量化测试
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作者:
龙听
时间:
2018-11-13 16:09
标题:
★mini-DAX指數期貨量化测试
介紹一個最近吸引人的商品,歐交所在今年10月28日推出Mini DAX德國指數期貨,DAX和Mini DAX的交易相關資料及一個簡單的策略,供大家參考。原來的DAX,每0.5點一跳,一跳是12.5歐元,約2倍多大台的規格,策略的Drawdown也相對比較大,所以通常只有資金量比較大的交易人才會去交易它。而新推出的Mini DAX規格 只有DAX的1/5,但要注意的是,原本DAX是0.5點一跳,但Mini DAX為1點1跳,所以Mini DAX一跳的價值變動為DAX的2/5,約一口大台,而DAX和Mini DAX在實際報價上,也常常會有0.5點的差異。
目前台灣的期貨商只有引進DAX期貨,還無法透過國內期貨商交易Mini DAX,所以要交易的話,只能在國外經紀商(如IB)下單交易。
以下用一個60分K三天高低點突破策略(如下所示),以DAX的歷史資料作回測,獲利表現就還不錯,套用在Mini DAX,然後再稍加修改,相信策略的MaxDD會接近一般交易人可忍受的程度。
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2018-11-13 16:09
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作者:
黄贯伟
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2018-11-13 21:42
學習了~感謝哦
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刘一一
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2018-12-6 09:54
看看
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获嘉小马哥
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2018-12-7 09:06
谢谢分享
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傲视群雄
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2018-12-8 16:06
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2018-12-17 15:22
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2019-2-1 14:49
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2019-3-7 22:52
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2019-4-19 14:58
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2019-4-22 16:50
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2020-7-21 22:58
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感谢版主分享
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感谢版主
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