<a href="forumdisplay.php?fid=109&filter=type&typeid=5">[金字塔源码]</a> 金字塔Dual Thrust日内策略模型源码集锦（多个版本源码）

Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。

　　当K1<K2时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。

//策略:Dual Thrust
//类型:日内
//修订时间:2012.11.1
//Designed By Rogarz
//中间变量
input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);
CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);
HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价
LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价
浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range
上轨:开盘价+k1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
t1:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100;
t2:=time>=closetime(0)-nmin*100;
手数:=ss;
//交易条件 www.cxh99.com
开多条件:=c>上轨 and holding=0;
开空条件:=c<下轨 and holding=0;
//交易系统
开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
收盘平多:sell(t2,手数,market);
收盘平空:sellshort(t2,手数,market);

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input:k(0.7,0.1,1,0.1);
predayhigh:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨日最高价
predaylow:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨日最低价
predayclose:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨日收盘价
predayrange:=max(predayhigh-predayclose,predayclose-predaylow);//取大波动值
dayopen:=callstock(stklabel,vtopen,6,0);//今天开盘价
upperband:intpart(dayopen+k*predayrange),colorred;//区间上沿
lowerband:intpart(dayopen-k*predayrange),colorgreen;//区间下沿
下日波动:max(callstock(stklabel,vthigh,6,0)-callstock(stklabel,vtclose,6,0),callstock(stklabel,vtclose,6,0)-callstock(stklabel,vtlow,6,0))*0.7;
if holding=0 then begin
if high>=upperband then
buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
end
if holding=0 then begin
if low<=lowerband then
buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
end
if holding>0 then begin
if low<=lowerband then begin
sell(1,holding,limitr,min(open,lowerband));
buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
end
if time>=closetime(0) then
sell(1,holding,limitr,close);
end
if holding<0 then begin
if high>=upperband then begin
sellshort(1,holding,limitr,max(open,upperband));
buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
end
//www.cxh99.com
if time>=closetime(0) then
sellshort(1,holding,limitr,close);
end
资产:ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;
goodin:=(1-(asset/hhv(asset,5520)))*100;
资产回撤百分比:goodin;
资产实际亏损:hhv(asset,5520)-asset,COLORgreen;

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