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标题: [MC源码] SAR 震荡策略交易系统(已修复) [打印本页]

作者: 龙听    时间: 2018-9-23 17:45     标题: SAR 震荡策略交易系统(已修复)

原文参考来源:FuturesNote

这次策略天地要介绍的策略是利用到SAR和ADX,SAR停损点转向指标,或称为抛物线型指标,是Technical 技术分析中很常见的一个指标,常用在设定停损点。在 investopedia 的介绍 中如下图




它是移动式的跟随着行情,当反向穿越时就是进/出场点,计算的公式如

SARt = SARt-1 + AF * ( EP – SARt-1)


其中AF为加速因子(acceleration factor),EP为极值(extreme price)

反转条件:SARt与当天价格发生交会,即下跌波段时SARt < Hight,上涨波段时SARt > Lowt,即为反转讯号。此时,SAR0= EP。


网路上有文章对于SAR指标有蛮详细的说明,想进一步了解SAR可以百度


而我们在应用上,也不需要自己重新编写指标的原始码,SAR指标在Multicharts 有内建函数ParabolicSAR,讯号有ParabolicSAR LE及ParabolicSAR SE,两者都可以直接看原始码参考或修改。 SAR指标可以用在进场或出场讯号,不过单单仅用在进场讯号时表现并不好,原因和一般趋势型策略相同,在震荡区间时进出次数太多,另外SAR若套用在短时间的K线上也有同样的问题,太容易翻单了。


而让单一指标发挥效用的最简易方法就是交配,把不同属性的指标拿来结合使用,因此我们除了用较长的K线之外,还要增加些过滤的逻辑,建议是能表示趋势的指标,例如ADX(可参考动能指标-ADX与Momentum 此篇)。


以下提供一个SAR及ADX结合应用的程序范例,主要逻辑是当ADX小于门槛值时,就照着SAR的方向作部位,另外再加上停损停利的设定。另外,里头参数的值可以根据使用者自行调整。


程序源码参考:



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加上ADX的判断后可以有效避免区间震荡时的洗刷,在有趋势时(ADX大于门槛)的波段,不让讯号翻转。例如以下的图示,若无ADX的过滤,那么高档的震荡会多了许多无谓的反转。但反过来说,也就没翻的那么快,或许等到ADX转弱已经回吐获利一大段,这些就是逻辑设计的取舍了。


实际测试图例(股指,周期15分,最近一年):

损益曲线看起来挺漂亮的。以上是SAR指标的介绍及结合ADX应用,请有兴趣的读者动手测看看吧~遇到问题也欢迎告诉我们~


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