标题: [API-数据事件] 东方财富(Python/C++量化) - 数据事件【on_l2order_queue - 委托队列事件】 [打印本页]

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作者: 龙听    时间: 2024-3-6 19:04     标题: 东方财富(Python/C++量化) - 数据事件【on_l2order_queue - 委托队列事件】

接收委托队列, L2行情时有效，最优价最大50笔委托量

仅特定券商版本可用

函数原型:

1. on_l2order_queue(context, l2order_queue)

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参数：

1. def on_l2order_queue(context, l2order_queue):
   
2.     print(l2order_queue)

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输出：

1. {'symbol': 'SHSE.600000', 'price': 9.90999984741211, 'total_orders': 155, 'queue_orders': 50, 'queue_volumes': [52452, 600, 1200, 3200, 10000, 1800, 1000, 300, 10000, 2000, 500, 500, 2000, 1000, 2000, 300, 1200, 1400, 1000, 200, 1000, 100, 500, 1000, 500, 2380
   
2. 0, 25400, 1000, 2000, 200, 500, 1200, 5000, 2000, 17600, 5000, 1000, 1300, 1000, 1200, 1000, 3000, 1000, 1000, 15000, 400, 15000, 5000, 2000, 10000], 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'side': '', 'volume': 0}

复制代码

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