标题: [API-数据事件] 东方财富(Python/C++量化) - 数据事件【on_bar - bar数据推送事件】 [打印本页]

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作者: 龙听    时间: 2024-3-6 18:58     标题: 东方财富(Python/C++量化) - 数据事件【on_bar - bar数据推送事件】

接收固定周期bar数据， 通过subscribe订阅bar行情，行情服务主动推送bar数据

函数原型:

1. on_bar(context, bars)

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参数：



示例：

1. def on_bar(context, bars):
   
2.     for bar in bars:
   
3.         print(bar)

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输出：

1. {'symbol': 'SHSE.600519', 'eob': datetime.datetime(2020, 9, 30, 15, 15, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'bob': datetime.datetime(2020, 9, 30, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC')), 'open': 1660.0, 'close': 1668.5, 'high': 1691.9000244140625, 'low': 1660.0, 'volume': 2708781, 'amount': 4536012540.0, 'pre_close': 1652.2999267578125, 'position': 0, 'frequency': '1d', 'receive_local_time': 1602751647.923199}

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注意：

1.若在subscribe函数中订阅了多个标的的bar，但wait_group参数值为False,则多次触发On_bar,每次返回只包含单个标的list长度为1的bars;若参数值为True,则只会触发一次On_bar,返回包含多个标的的bars。

2.bar在本周期结束时间后才会推送，标的在这个周期内无交易则不推送bar。

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