MultiCharts编程-PowerLanguage-Portfolio Stragegy Performance投资组合策略绩效

标题: MultiCharts编程-PowerLanguage-Portfolio Stragegy Performance投资组合策略绩效 [打印本页]

作者: 龙听 时间: 2018-5-9 11:37 标题: MultiCharts编程-PowerLanguage-Portfolio Stragegy Performance投资组合策略绩效

投资组合回测即MultiCharts Portfolio Backtester，可将多个信号组合在一个策略中或将多个商品的策略组合，而无需打开图表窗口即可回测绩效。

图16.2 多策略多商品投资组合

投资组合的策略绩效可从绩效报告中看到，当然如果需要根据策略的盈亏状况进一步调整策略逻辑，可使用本章提供的绩效关键字。包括毛利、毛损、净利、最大策略回测、总亏损次数、总盈利次数、获利百分比、总交易次数等。

Portfolio_GrossLoss
说明	返回目前投资组合亏损总金额（毛损）
语法	Portfolio_GrossLoss
注意	此功能仅能在信号中，并且搭配Portfolio Backtester使用。
范例	若投资组合中共有四笔亏损交易，值分别为10，5，20及15，则Portfolio_GrossLoss会返回-50。若投资组合并无亏损交易，则Portfolio_GrossLoss会返回0。

Portfolio_GrossProfit
说明	返回目前投资组合获利总金额（毛利）
语法	Portfolio_GrossProfit
注意	此功能仅能在信号中，并且搭配Portfolio Backtester使用。
范例	若投资组合中共有四笔获利交易，值分别为10，5，20及15，则Portfolio_GrossProfit会返回50。若投资组合并无获利交易，则Portfolio_GrossProfit会返回0。

Portfolio_InvestedCapital
说明	返回在投资组合中当前策略计算所投资的现金资产数
语法	Portfolio_InvestedCapital
注意	此功能仅能在信号中，并且搭配Portfolio Backtester使用。
范例	如果在投资组合中当前策略计算所投资的现金资产数为100000，则Portfolio_InvestedCapital返回100000。（例如：如果有三个持仓头寸：50000多，20000多，30000空。）

Portfolio_MaxIDDrawdown
说明	返回投资组合在交易期间内所出现的最大权益资金亏损金额
语法	Portfolio_MaxIDDrawdown
注意	此功能仅能在信号中，并且搭配Portfolio Backtester使用。
范例	在整个交易期间，投资组合权益资金最大亏损为500，则Portfolio_MaxIDDrawdown会返回-500。

Portfolio_NetProfit
说明	返回目前投资组合完成交易的获利总额（净利）
语法	Portfolio_NetProfit
注意	此功能仅能在信号公式，并且搭配Portfolio Backtester使用。
范例	若投资组合中有获利交易25和10，亏损交易5和10，则Portfolio_NetProfit将返回20。若投资组合中有获利交易10和5，亏损交易20和10，则Portfolio_NetProfit将返回-15。若投资组合中没有已经完成的交易，则Portfolio_NetProfit将返回0。

Portfolio_NumLossTrades
说明	返回目前投资组合亏损交易总笔数
语法	Portfolio_NumLossTrades
注意	此功能仅能在信号中，并且搭配Portfolio Backtester使用。
范例	在投资组合有5笔亏损交易，则Portfolio_NumLossTrades会返回5。若投资组合没有已经完成的交易，则Portfolio_NumLossTrades会返回0。

Portfolio_NumWinTrades
说明	返回目前投资组合获利交易总笔数
语法	Portfolio_NumWinTrades
注意	此功能仅能在信号中，并且搭配Portfolio Backtester使用。
范例	在投资组合有5笔获利交易，则Portfolio_NumWinTrades会返回5。若投资组合没有已经完成的交易，则Portfolio_NumWinTrades会返回0。

Portfolio_PercentProfit
说明	返回目前投资组合获利交易次数占总交易次数的比例
语法	Portfolio_PercentProfit
注意	此功能仅能在信号中，并且搭配Portfolio Backtester使用。
范例	在投资组合总交易笔数有10笔，其中获利7笔交易，则Portfolio_PercentProfit会返回70（即70%）。

Portfolio_StrategyDrawdown
说明	返回投资组合从最近权益资金高点的亏损金额
语法	Portfolio_StrategyDrawdown
注意	此功能仅能在信号中，并且搭配Portfolio Backtester使用。
范例	若目前投资组合从最近的权益资金高点亏损的金额为100，则Portfolio_StrategyDrawdown会返回-100。

Portfolio_TotalTrade
说明	返回目前投资组合完成交易总笔数
语法	Portfolio_TotalTrade
注意	此功能仅能在信号中，并且搭配Portfolio Backtester使用。
范例	若投资组合总共交易5笔，则Portfolio_TotalTrade会返回5。若投资组合总共交易0笔，则Portfolio_TotalTrade会返回0。

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