MultiCharts(V14)-蒙特卡罗分析 - 让绩效评估更放心

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作者: 龙听 时间: 2023-10-27 16:42 标题: MultiCharts(V14)-蒙特卡罗分析 - 让绩效评估更放心

在开发完一个策略后，也进行了多种方式的优化，在正式实盘之前，有一个步骤必不可少，那就是：策略的回测报告的分析。

MC12 的蒙特卡罗分析可以帮我们解答上述的问题，它用数理统计的方式将历史的策略交易进行重组分析和分布分析。基于此信息，用户可以评估交易特征的极值以及最可能的结果。

重组交易分析解答：资金额度的问题。

将历史的交易打乱顺序进行重新组合，进行上千次、上万次的洗牌，得到不同的绩效曲线，一目了然的看到不同绩效的回撤情况。进而评估最大回撤所需资金额度，假设未来行情不可估计，我的资金能否承担这样的回撤？

分布分析解答：绩效水平的概率的问题。

假设历史的交易出现的次数（或频率）不同，进行千万次的绩效模拟，得到不同分布下的绩效概率。比如，净利的概率：如果在所有的绩效中，只有11%的概率模拟的绩效是亏损的，那我们对这个策略将更有信心。平均交易利润、最大回撤等可以类似分析。

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