标题:
【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第331节：经典策略范例"随机指标（Stochastic Strategy）量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测
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作者:
龙听
时间:
2023-10-9 06:29
标题:
【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第331节：经典策略范例"随机指标（Stochastic Strategy）量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测
【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第331节：经典策略范例"随机指标（Stochastic Strategy）量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测
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作者:
龙听
时间:
2023-10-9 06:31
程式码部分：
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专题研究：
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作者:
龙听
时间:
2023-10-9 06:32
附atr移动出场模块：
Input:atrlen(30),trailatrmult(3);
var:lexit(0),sexit(0),atr1(0),top(0),bot(0);
atr1 = atr(atrlen);
if barssinceentry = 0 then begin //inital high and low
top = high;
bot = Low;
end;
if high > top then top = high; //find the highest point since entry
if Low < bot then bot = low; // find then lowest point sine entry
if marketposition = 1 then begin // manage long position
lexit = top - trailatrmult*atr1;
if barssinceentry=0 and Close < lexit then sell("Atr-nextdayout") all shares next bar at Open;
if barssinceentry>0 then begin
sell("atr-tail-stop") all shares next bar at lexit stop;
value1 = tl_new(date[1],time,lexit[1],date,time,lexit);
end;
end;
if marketposition = -1 then begin //manage short position
sexit = bot + trailatrmult*atr1;
if barssinceentry=0 and Close > sexit then sell("atr-nextdayout") all shares next bar at Open;
if barssinceentry>0 then begin
buytocover("atr-trail-stop") all shares next bar at sexit stop;
value1 = tl_new(date[1],time,sexit[1],date,time,sexit);
end;
end;
复制代码
原程式码修改为：
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附指标公式：
Input:stoclength(8),threshold(0.3),tradelength(14),pctloss(3.8);
var:hic(0),loc(0),stoc(0);
hic = Highest(close,stoclength);
loc = Lowest(close,stoclength);
if hic <> loc then stoc = (Close - loc )/(hic-loc);
Plot1(stoc);
复制代码
作者:
龙听
时间:
2023-10-9 06:54
原策略回测：
作者:
龙听
时间:
2023-10-9 06:55
增加atr移动出场模块后效果：
作者:
龙听
时间:
2023-10-9 07:00
简评：
1、参考架构思路，没有实际的实盘空间。
2、需要改进的地方很多。特别是进出场方面。
作者:
化石
时间:
2023-10-9 08:36
作者:
斗战胜
时间:
2023-10-17 10:26
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作者:
奇貨可居
时间:
2023-11-11 14:19
感謝分享
作者:
小龍
时间:
2024-2-26 20:44
學習
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