标题:
【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第330节：经典策略范例"统计学方法随机量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测
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作者:
龙听
时间:
2023-9-16 06:24
标题:
【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第330节：经典策略范例"统计学方法随机量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测
【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第330节：经典策略范例"统计学方法随机量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测
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作者:
龙听
时间:
2023-9-16 06:26
程式码部分：
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专题：
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作者:
龙听
时间:
2023-9-16 06:47
multicharts平台整理后策略码（优化小周期信号不显示问题）
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优化二：增加atr止盈出场功能，同时取消规定bar数后出场功能
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附atr-exit 模块：
Input:atrlen(30),trailatrmult(3);
var:lexit(0),sexit(0),atr1(0),top(0),bot(0);
atr1 = atr(atrlen);
if barssinceentry = 0 then begin //inital high and low
top = high;
bot = Low;
end;
if high > top then top = high; //find the highest point since entry
if Low < bot then bot = low; // find then lowest point sine entry
if marketposition = 1 then begin // manage long position
lexit = top - trailatrmult*atr1;
if barssinceentry=0 and Close < lexit then sell("Atr-nextdayout") all shares next bar at Open;
if barssinceentry>0 then begin
sell("atr-tail-stop") all shares next bar at lexit stop;
value1 = tl_new(date[1],time,lexit[1],date,time,lexit);
end;
end;
if marketposition = -1 then begin //manage short position
sexit = bot + trailatrmult*atr1;
if barssinceentry=0 and Close > sexit then sell("atr-nextdayout") all shares next bar at Open;
if barssinceentry>0 then begin
buytocover("atr-trail-stop") all shares next bar at sexit stop;
value1 = tl_new(date[1],time,sexit[1],date,time,sexit);
end;
end;
复制代码
作者:
龙听
时间:
2023-9-16 06:48
绩效回测：
作者:
龙听
时间:
2023-9-16 06:48
优化后绩效：
作者:
龙听
时间:
2023-9-16 06:49
简评：
1、策略本身简洁，思路清晰；
2、效果上面表现比较一般，无论是大周期还是小周期上面。
作者:
化石
时间:
2023-9-18 14:32
作者:
斗战胜
时间:
2023-9-26 10:05
多谢龙版
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