标题:
【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第326节：经典策略范例"瞬时趋势线指标量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测
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作者:
龙听
时间:
2023-8-19 07:16
标题:
【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第326节：经典策略范例"瞬时趋势线指标量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测
【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第326节：经典策略范例"瞬时趋势线指标量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测
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作者:
龙听
时间:
2023-8-19 07:18
程式码：
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作者:
龙听
时间:
2023-8-19 07:44
附atr出场模块：
Input:atrlen(30),trailatrmult(3);
var:lexit(0),sexit(0),atr(0),top(0),bot(0);
atr = AvgTrueRange(atrlen);
if barssinceentry = 0 then begin //inital high and low
top = high;
bot = Low;
end;
if high > top then top = high; //find the highest point since entry
if Low < bot then bot = low; // find then lowest point sine entry
if marketposition = 1 then begin // manage long position
lexit = top - trailatrmult*atr;
if barssinceentry=0 and Close < entryprice then sell("nextdayout1") all shares next bar at Open;
if barssinceentry>0 then begin
sell("atr-exit1") all shares next bar at lexit stop;
value1 = tl_new(date[1],time,lexit[1],date,time,lexit);
end;
end;
if marketposition = -1 then begin //manage short position
sexit = bot + trailatrmult*atr;
if barssinceentry=0 and Close > entryprice then buytocover("nextdayout2") all shares next bar at Open;
if barssinceentry>0 then begin
buytocover("atr-exit2") all shares next bar at sexit stop;
value1 = tl_new(date[1],time,sexit[1],date,time,sexit);
end;
end;
复制代码
作者:
龙听
时间:
2023-8-19 07:45
multicharts平台修改进场条件测试策略：
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作者:
龙听
时间:
2023-8-19 07:46
原始策略绩效：
作者:
龙听
时间:
2023-8-19 07:47
增加atr止盈模块后绩效：
作者:
龙听
时间:
2023-8-19 07:47
绩化进场策略后绩效：
作者:
龙听
时间:
2023-8-19 07:48
简评：
1、进场条件可以灵活的变动，而效果却也是可以明显的提高。
2、这个策略适合中小周期，可能会更多人喜欢。
作者:
化石
时间:
2023-8-25 08:55
作者:
下次了
时间:
2023-8-29 12:14
学习
作者:
袁仔
时间:
2023-9-19 11:39
谢谢老师，学习一下
作者:
策略编写狂
时间:
2024-2-20 17:27
学习
作者:
小龍
时间:
2024-2-27 21:13
學習
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