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标题: [模板与范例参考] 网格交易(期货)Python策略源码模板【东方财富Python量化】 [打印本页]
作者: 龙听    时间: 2023-5-3 17:04     标题: 网格交易(期货)Python策略源码模板【东方财富Python量化】

  1. # coding=utf-8
  2. from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
  3. import numpy as np
  4. import pandas as pd
  5. from gm.api import *

  7. '''
  8. 本策略标的为：SHFE.rb1901
  9. 价格中枢设定为：前一交易日的收盘价
  10. 从阻力位到压力位分别为：1.03 * open、1.02 * open、1.01 * open、open、0.99 * open、0.98 * open、0.97 * open
  11. 每变动一个网格，交易量变化100个单位
  12. 回测数据为:SHFE.rb1901的1min数据
  13. 回测时间为:2017-07-01 08:00:00到2017-10-01 16:00:00
  14. '''

  16. def init(context):
  17.     # 策略标的为SHFE.rb1901
  18.     context.symbol = 'SHFE.rb1901'

  20.     # 订阅SHFE.rb1901, bar频率为1min
  21.     subscribe(symbols=context.symbol, frequency='60s')

  23.     # 设置每变动一格，增减的数量
  24.     context.volume = 1

  26.     # 储存前一个网格所处区间，用来和最新网格所处区间作比较
  27.     context.last_grid = 0

  29.     # 以前一日的收盘价为中枢价格
  30.     context.center = history_n(symbol=context.symbol, frequency='1d', end_time=context.now, count=1, fields='close')[0]['close']

  32.     # 记录上一次交易时网格范围的变化情况（例如从4区到5区，记为4,5）
  33.     context.grid_change_last = [0, 0]


  36. def on_bar(context, bars):
  37.     bar = bars[0]

  39.     # 获取多仓仓位
  40.     position_long = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Long)

  42.     # 获取空仓仓位
  43.     position_short = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Short)

  45.     # 设置网格和当前价格所处的网格区域
  46.     context.band = np.array([0.97, 0.98, 0.99, 1, 1.01, 1.02, 1.03]) * context.center
  47.     grid = pd.cut([bar.close], context.band, labels=[1, 2, 3, 4, 5, 6])[0]

  49.     # 如果价格超出网格设置范围，则提示调节网格宽度和数量
  50.     if np.isnan(grid):
  51.         print('价格波动超过网格范围，可适当调节网格宽度和数量')

  53.     # 如果新的价格所处网格区间和前一个价格所处的网格区间不同，说明触碰到了网格线，需要进行交易
  54.     # 如果新网格大于前一天的网格，做空或平多
  55.     if context.last_grid < grid:
  56.         # 记录新旧格子范围（按照大小排序）
  57.         grid_change_new = [context.last_grid,grid]

  59.         # 几种例外：
  60.         # 当last_grid = 0 时是初始阶段，不构成信号
  61.         # 如果此时grid = 3，说明当前价格仅在开盘价之下的3区域中，没有突破网格线
  62.         # 如果此时grid = 4，说明当前价格仅在开盘价之上的4区域中，没有突破网格线
  63.         if context.last_grid == 0:
  64.             context.last_grid = grid
  65.             return

  67.         if context.last_grid != 0:
  68.             # 如果前一次开仓是4-5，这一次是5-4，算是没有突破，不成交
  69.             if grid_change_new != context.grid_change_last:
  70.                 # 更新前一次的数据
  71.                 context.last_grid = grid
  72.                 context.grid_change_last = grid_change_new

  74.                 # 如果有多仓，平多
  75.                 if position_long:
  76.                     order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Sell, order_type=OrderType_Market,
  77.                                  position_effect=PositionEffect_Close)
  78.                     print('以市价单平多仓{}手'.format(context.volume))

  80.                 # 否则，做空
  81.                 if not position_long:
  82.                     order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Sell, order_type=OrderType_Market,
  83.                                  position_effect=PositionEffect_Open)
  84.                     print('以市价单开空{}手'.format(context.volume))

  86.     # 如果新网格小于前一天的网格，做多或平空
  87.     if context.last_grid > grid:
  88.         # 记录新旧格子范围（按照大小排序）
  89.         grid_change_new = [grid, context.last_grid]

  91.         # 几种例外：
  92.         # 当last_grid = 0 时是初始阶段，不构成信号
  93.         # 如果此时grid = 3，说明当前价格仅在开盘价之下的3区域中，没有突破网格线
  94.         # 如果此时grid = 4，说明当前价格仅在开盘价之上的4区域中，没有突破网格线
  95.         if context.last_grid == 0:
  96.             context.last_grid = grid
  97.             return

  99.         if context.last_grid != 0:
  100.             # 如果前一次开仓是4-5，这一次是5-4，算是没有突破，不成交
  101.             if grid_change_new != context.grid_change_last:
  102.                 # 更新前一次的数据
  103.                 context.last_grid = grid
  104.                 context.grid_change_last = grid_change_new

  106.                 # 如果有空仓，平空
  107.                 if position_short:
  108.                     order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Buy,
  109.                                  order_type=OrderType_Market,
  110.                                  position_effect=PositionEffect_Close)
  111.                     print('以市价单平空仓{}手'.format(context.volume))

  113.                 # 否则，做多
  114.                 if not position_short:
  115.                     order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Buy,
  116.                                  order_type=OrderType_Market,
  117.                                  position_effect=PositionEffect_Open)
  118.                     print('以市价单开多{}手'.format(context.volume))


  121.     # 设计一个止损条件：当持仓量达到10手，全部平仓
  122.     if position_short == 10 or position_long == 10:
  123.         order_close_all()
  124.         print('触发止损，全部平仓')


  127. if __name__ == '__main__':
  128.     '''
  129.     strategy_id策略ID,由系统生成
  130.     filename文件名,请与本文件名保持一致
  131.     mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
  132.     token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
  133.     backtest_start_time回测开始时间
  134.     backtest_end_time回测结束时间
  135.     backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
  136.     backtest_initial_cash回测初始资金
  137.     backtest_commission_ratio回测佣金比例
  138.     backtest_slippage_ratio回测滑点比例
  139.     '''
  140.     run(strategy_id='strategy_id',
  141.         filename='main.py',
  142.         mode=MODE_BACKTEST,
  143.         token='{{token}}',
  144.         backtest_start_time='2018-07-01 08:00:00',
  145.         backtest_end_time='2018-10-01 16:00:00',
  146.         backtest_adjust=ADJUST_PREV,
  147.         backtest_initial_cash=100000,
  148.         backtest_commission_ratio=0.0001,
  149.         backtest_slippage_ratio=0.0001)
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