Board logo

标题: [模板与范例参考] 时间序列数据事件驱动(典型场景)模板【东方财富Python量化】 [打印本页]
作者: 龙听    时间: 2022-12-8 09:25     标题: 时间序列数据事件驱动(典型场景)模板【东方财富Python量化】

说明：
策略订阅代码时指定数据窗口大小与周期，平台创建数据滑动窗口，加载初始数据，并在新的bar到来时自动刷新数据。bar事件触发时，策略可以取到订阅代码的准备好的时间序列数据。
  1. # coding=utf-8
  2. from __future__ import print_function, absolute_import
  3. from gm.api import *


  6. def init(context):
  7.     # 订阅浦发银行, bar频率为一天和一分钟
  8.     # 指定数据窗口大小为50
  9.     # 订阅订阅多个频率的数据，可多次调用subscribe
  10.     subscribe(symbols='SHSE.600000', frequency='1d', count=50)
  11.     subscribe(symbols='SHSE.600000', frequency='60s', count=50)


  14. def on_bar(context, bars):
  15.     # context.data提取缓存的数据滑窗, 可用于计算指标
  16.     # 注意：context.data里的count要小于或者等于subscribe里的count
  17.     data = context.data(symbol=bars[0]['symbol'], frequency='60s', count=50, fields='close,bob')

  19.     # # 打印最后5条bar数据（最后一条是最新的bar）
  20.     print(data.tail())


  23. if __name__ == '__main__':
  24.     '''
  25.         strategy_id策略ID, 由系统生成
  26.         filename文件名, 请与本文件名保持一致
  27.         mode运行模式, 实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
  28.         token绑定计算机的ID, 可在系统设置-密钥管理中生成
  29.         backtest_start_time回测开始时间
  30.         backtest_end_time回测结束时间
  31.         backtest_adjust股票复权方式, 不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
  32.         backtest_initial_cash回测初始资金
  33.         backtest_commission_ratio回测佣金比例
  34.         backtest_slippage_ratio回测滑点比例
  35.     '''
  36.     run(strategy_id='strategy_id',
  37.         filename='main.py',
  38.         mode=MODE_BACKTEST,
  39.         token='{{token}}',
  40.         backtest_start_time='2020-11-01 08:00:00',
  41.         backtest_end_time='2020-11-10 16:00:00',
  42.         backtest_adjust=ADJUST_PREV,
  43.         backtest_initial_cash=10000000,
  44.         backtest_commission_ratio=0.0001,
  45.         backtest_slippage_ratio=0.0001)
复制代码




欢迎光临 龙听期货论坛 (http://www.qhlt.cn/) Powered by Discuz! 7.2