标题:
[模板与范例参考]
多个代码数据事件驱动(典型场景)模板【东方财富Python量化】
[打印本页]
作者:
龙听
时间:
2022-11-26 09:35
标题:
多个代码数据事件驱动(典型场景)模板【东方财富Python量化】
说明:策略由多个代码的时间序列数据事件驱动,等多个代码全部到达后触发on_bar
# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import
from gm.api import *
def init(context):
# 同时订阅浦发银行和平安银行,数据全部到齐再触发事件
subscribe(symbols='SHSE.600000,SZSE.000001', frequency='1d', count=5,
wait_group=True)
def on_bar(context, bars):
for bar in bars:
print(bar['symbol'], bar['eob'])
if __name__ == '__main__':
run(strategy_id='strategy_id',
filename='main.py',
mode=MODE_BACKTEST,
token='{{token}}',
backtest_start_time='2016-06-17 13:00:00',
backtest_end_time='2017-08-21 15:00:00')
复制代码
欢迎光临 龙听期货论坛 (http://www.qhlt.cn/)
Powered by Discuz! 7.2