Bar内交易模式允许委托单在一根Bar内执行。在回测中,Bar内交易每根Bar限制计算四次:开、高、低、收。策略的历史bar内计算被分成四个部分:
策略中的 “Buy next bar at market”语句计算,方式如下: 计算策略中的“Buy this bar at Close”语句,会一直以非Bar内交易模式执行,无论是否开启Bar内交易。它会在当前Bar结束,即下一根Bar最新tick到来时,执行委托单。 计算策略中的指定价格的委托,会以同样的方式进行,但指定价格的执行会受到Limit或Stop条件的限制。 精细回测对于历史数据,是策略更详细计算必不可少的回测方式。 精细回测,并且启用Bar内交易,可以允许策略在每根Bar上不止四次的计算(只启用Bar内交易,只会使用OHLC四个数据),而是有多少详细数据,则计算多少次。 Bar内交易模式允许委托单在一根Bar内执行。在这种情形中,策略计算会在bar中的每笔tick都执行。 X列:(O),(O-L),(L-H),(H-C) O列:(O),(O-H),(H-L),(L-C) 上涨bar:(O),(O-L),(L-H),(H-C) 下跌bar:(O),(O-H),(H-L),(L-C) 上涨bar:(O),(O-L),(L-H),(H-C) 下跌bar:(O),(O-H),(H-L),(L-C) 上涨bar:(O),(O-L),(L-H),(H-C) 下跌bar:(O),(O-H),(H-L),(L-C) 注: 1)IOG:Intra-Bar Order Generation,Bar内交易的简称 2)OHLC:O, 开盘价Open;H,最高价High;L, 最低价Low;C, 收盘价Close.
二、实时中的Bar内交易
回测+IOG 回测+精细回测+IOG 实时+IOG 标准图表 如上文描述 如上文描述 Bar内每笔Tick都计算一次策略 成交量Delta 如上文描述 如上文描述 Bar内每笔Tick都计算一次策略 OX图 不支持精细回测 Bar内每笔Tick都计算一次策略 卡吉图 不支持精细回测 Bar内每笔Tick都计算一次策略 砖型图 不支持精细回测 Bar内每笔Tick都计算一次策略 新价线 不支持精细回测 Bar内每笔Tick都计算一次策略 Heikin Ashi图 同标准图表类型 不支持精细回测 Bar内每笔Tick都计算一次策略 TPO图 同标准图表类型 不支持精细回测 Bar内每笔Tick都计算一次策略
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