标题: 【Kurtosis】 [打印本页]

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作者: 龙听    时间: 2022-11-2 10:09     标题: 【Kurtosis】

1. inputs:
   
2.         PriceValue( numericseries ),
   
3.         Len( numericsimple ) ;               
   
4. 
   
5. variables:
   
6.         var0( 0 ),
   
7.         var1( 0 ),
   
8.         var2( 0 ),
   
9.         var3( 0 ),
   
10.         var4( 0 ) ;
    
11. 
    
12. Kurtosis = 0 ;
    
13. if Len > 3 then
    
14.         begin
    
15.         var3 = Average( PriceValue, Len ) ;
    
16.         var4 = StandardDev( PriceValue, Len, 2 ) ;
    
17.         if var4 > 0 then
    
18.                 begin
    
19.                 var1 = 0 ;
    
20.                 for Value1 = 0 to Len - 1
    
21.                         begin
    
22.                         var1 = var1 + Power( ( PriceValue[Value1] - var3 ) / var4, 4 ) ;
    
23.                         end ;
    
24.                 var0 = Len * ( Len + 1 ) / ( ( Len - 1 ) * ( Len - 2 ) *
    
25.                  ( Len - 3 ) ) ;
    
26.                 var2 = 3 * Square( Len - 1 ) / ( ( Len - 2 ) * ( Len - 3 ) ) ;
    
27.                 Kurtosis = var0 * var1 - var2 ;
    
28.                 end ;
    
29.         end ;

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