新交所A50指数期货交易量怎么样？

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作者: 龙听 时间: 2018-4-17 10:34 标题: 　新交所A50指数期货交易量怎么样？

在国内股指期货经历“寒冬”的时候，新交所的A50期货交易量尤为突出。自中金所9月7日实施限仓10手、提高保证金等升级监管举措以来，国内期货成交量大幅下降。以中证500期货为例，在9月7日～11日新规当周，日均成交量约为1.09万手；而在今年年初至6月12日，日均成交量则约为22.7万手。沪深300期指在9月7日～11日当周，日均成交量约为2.88万手；在今年1月1日～6月12日，日均成交量约为153.5万手。上证50期指在9月7日～11日当周，日均成交量约为1.20万手；在今年1月1日～6月12日，日均成交量约为32.5万手。截止到9月15日,三大股指的日成交量缩水了99%,持仓量也只有高位的20%左右,A股市场日成交额迅速下滑到5000亿左右。

　　与之相反的是，新加坡A50股指期货的历史波动率高位运行，上个月50天滚动窗口波动率在77%。今年以来的日成交量多数时候的波动区间在20万～40万手之间，在6月高峰期亦曾一度升至日均100余万手水平，随后成交量伴随A股急跌而下滑，但仍较为平稳。9月18日，新加坡A50当月期指合约当日成交量约为24.39万手，该数据相当于新规后沪深300期指当月合约日均成交量的十倍。截止到9月15日,持仓量超过了47万手,每天的成交量接近27万手,A50指数期货活跃合约的持仓量价值达到了280亿人民币,已经超过国内三大股指期货活跃合约的持仓量价值总和。

　　而与其他离岸中国相关产品相比，由于保证金要求低、交易时间长等特点，新交所A50期货成交金额大，交投活跃，下图为去年底至今年初离岸中国相关商品的成交额对比。

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