标题:
【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第280节：ATR出场法则之波动率出场法（{atr volatility stop/exit m
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作者:
龙听
时间:
2022-6-15 06:14
标题:
【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第280节：ATR出场法则之波动率出场法（{atr volatility stop/exit model}）设计和编写范例
【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第280节：ATR出场法则之波动率出场法（{atr volatility stop/exit model}）设计和编写范例
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作者:
龙听
时间:
2022-6-15 06:19
程式码部分之一：{atr volatility stop/exit model}
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
思路：计算一定周期的atr平均值，然后乘以特定倍数，构成波动范围。然后加或减到每天收盘价上面，形成一个跟随每天价格的第二天的止损盈订单。
程式码部分之二：四周进场规则{four week entry rule}
if marketposition = 0 then begin
buy next bar at Highest(high,20) stop;
sellshort next bar at Lowest(low,20) stop;
end;
复制代码
作者:
龙听
时间:
2022-6-15 06:19
品种上面运行效果和回测系列：
作者:
龙听
时间:
2022-6-15 06:22
简评：
经典的进场法则，经典的出玚法则。因为每一个期货品种，在某一个特定的时间段可能运行于不同的位面，所以使用价格时间框架不固定。有兴趣的可以思考一下如何找到特 定品种在特定时间运行在哪一个时间框架位面上。
作者:
本来周
时间:
2022-8-4 20:49
谢谢分享
作者:
本来周
时间:
2022-8-4 20:49
谢谢分享
作者:
海山观澜
时间:
2022-9-16 16:20
学习
作者:
陈斌
时间:
2023-1-16 23:11
thx
作者:
琦琦
时间:
2023-5-28 13:30
謝謝
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