标题:
少即是多--为什么在交易中是这样？【量化必看系列！】
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作者:
龙听
时间:
2022-5-26 14:26
标题:
少即是多--为什么在交易中是这样？【量化必看系列！】
少即是多--为什么在交易中是这样？
这篇文章是我们关于曲线拟合的文章的延伸。如果你还没有读过这篇文章，我们建议你在这里读一下。
少即是多是一句众所周知的格言，在交易中非常有意义和帮助。简而言之，它意味着你总是应该尽可能地保持你的策略简单，以防止曲线拟合。
初学者常常认为，交易策略应该是一个复杂而高级的逻辑，有许多过滤器和条件。他们认为，越先进越好。然而，他们错得不能再错了! 那些理解交易中少即是多的概念的人，在他们的回溯测试中大多数时候会产生更糟糕的结果。但是不要担心。相反，你未来的结果会好得多!
在交易中，有一条规则是每个交易员都应该记住的。
边缘越先进，它被曲线拟合的机会就越大。
当我们设计边缘和策略时，我们希望它们尽可能的简单。很多时候，一行进入代码和一行退出代码就足以让一个策略不仅在回测中，而且在未来都有出色的表现。有许多条件和过滤器的边缘和策略更容易被曲线拟合。但这是为什么呢？
解释一下
好吧，每当你在你的策略中增加一个条件或规则，就会发生一件事。
你把策略的重点放在利用比你添加过滤器之前更具体的行为。
换句话说，每次添加新的过滤器或条件时，交易都会从回测中删除。这意味着我们定义了我们的策略中哪些部分要保留，哪些部分要丢弃。这样做的前提是，我们可以从回测中得出哪些是有效的，哪些是无效的。在我们关于曲线拟合的文章中，我们确定情况并非总是如此，我们观察到的可能只是随机的市场噪音。如果一个策略中的每个条件都能被曲线拟合，这应该意味着我们每增加一个条件，边缘被曲线拟合的概率就会增加。
为了进一步澄清
少即是多--为什么在交易中是这样？
让我们用一个例子来说明这个问题。
假设一个策略中增加的每一个条件，有30%的机会是曲线拟合，70%的机会是真实的市场行为。这意味着，每增加一个条件，边缘被曲线拟合的机会就增加30%。
现在看看我们在逻辑中每增加一个条件会发生什么。
它还在继续...
我们的边缘向前发展的最佳机会是有一个条件的。每增加一个条件，这个机会就减少30%。一旦我们达到5个条件，就只有16%的机会不符合曲线要求。这意味着，在超过10个案例中的8个案例中，你所建立的东西会在实际交易中崩溃。不是很好，对吗？
重要说明
虽然这个例子只是一个假设情况下的实验，但它很好地说明了一个策略中条件过多的危险性。一如既往，现实比任何用来描述它的模型都要细微。一些有很多条件的边缘可能有效，而一些只有一个条件的边缘可能会失败。
结论
由于我们最初无法知道我们回测的东西是否具有任何真正的优点，我们越是依赖市场数据来产生交易信号，曲线拟合出现在构成我们边缘的一些条件中的机会就越大。由于这个原因，我们希望尽可能地限制对市场数据的依赖，这最容易通过尽可能简单的边缘来实现。这就是为什么 "少即是多 "这句格言对交易者特别有帮助。
作者:
龙听
时间:
2022-5-26 14:27
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作者:
聖哲曼
时间:
2024-2-4 20:22
很好的概念
欢迎光临 龙听期货论坛 (http://www.qhlt.cn/)
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