标题: 【Dllr Risk Trailing】（最大获利回吐金额出场法） [打印本页]

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作者: 龙听    时间: 2022-5-18 14:58     标题: 【Dllr Risk Trailing】（最大获利回吐金额出场法）

【Dllr Risk Trailing】

1. Inputs: PositionBasis(True), Amount(0);
   
2. 
   
3. If PositionBasis Then SetStopPosition
   
4. Else
   
5. SetStopContract;
   
6. SetDollarTrailing(Amount);

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说明：若是positionbasis为true，则按头寸持仓统计风险金额，若positionbasis为false 则按每合约统计风险金额。 在信号的属性设置 里面可以设置TRUE或false，同时输入金额数值。

设置好后，当收益回撤 amount金额后启动出场动作。

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作者: 龙听    时间: 2022-5-18 15:07

原理解析：



信号变量（Dllr风险跟踪）。
无

设置

这部分决定了Dllr风险追踪的计算是以头寸为基础还是以每个合约/股票为基础。如果PositionBasis输入为True，美元风险将以头寸为基础计算。如果PositionBasis被设置为False，美元风险将以每份合同/股为基础计算。

1. If PositionBasis Then
   
2. SetStopPosition
   
3. Else
   
4. SetStopContract;

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美元风险追踪退出

SetDollarTrailing语句计算多头或空头的美元风险追踪止损。

1. SetDollarTrailing(Amount);

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作者: 龙听    时间: 2022-5-18 15:10

函数【SetDollarTrailing】：

SetDollarTrailing

当从仓位进场后的最大获利拉回到指定金额后，平仓部分或所有仓位。依仓位的多空不同，使用对应的停止单进行委托。
例如：若指定的金额为50元，而仓位曾出现的最大获利金额为120元；一旦获利回吐剩下70元时会平仓仓位。
由SetStopPosition 和 SetStopContract 或 SetStopShare 决定停损是所有仓位合并计算或是个别仓位分开计算，默认是有仓位合并计算。
SetDollarTrailing 指令是在Bar内就会即时触发，而不是仅仅在Bar结束时才执行，所以可以在进场的当根Bar马上出场。

用法
SetDollarTrailing(Amount)

参数说明: Amount —— 数值表达式，自最大获利高点拉回要停利的金额，即获利回吐金额

注意
此函数只能在信号中使用。

实际委托价格会考虑进场手续费及滑价成本。

范例

当整体仓位的最大获利回吐50元之后，产生平仓所有仓位的委托:

1. SetStopPosition;
   
2. 
   
3. SetDollarTrailing(50);

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当个别仓位的自最大获利回吐10元之后，产生平仓该进场仓位的委托:

1. SetStopContract;
   
2. 
   
3. SetDollarTrailing(10);

复制代码

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