价差交易类型的策略会有一组配对的商品,进行反向交易。当一个商品开了一笔多头持仓,另一个商品会同时建 立反向部位(开空头)。两个商品的部位会同时建立。 举个例子。一个投资组合有两对配对的商品:QQQ vs SPY 和 KO vs PEP. 当第一对商品的价差产生背离且超过20根K线的标准偏差,主图策略将会入场建仓。配对的子图商品会同时建立 与主图反向的仓位。
策略创建
投组价差主图信号(Portfolio_SpreadTradingSystem.Master)
本信号基于一个商品的数据系列计算。它含有开仓和平仓逻辑:
inputs: Ratio(c / c data2), Length(10), PercentOfEquity(10);