程序化交易系统，大多数人不知道的事

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作者: 龙听 时间: 2018-3-15 12:01 标题: 程序化交易系统，大多数人不知道的事

我们都知道程序化交易系统，但是它的本质到底是什么？又有多少人知道那。
市场状态和交易对策的匹配集合就是我们今天的主题，也就是谈谈程序化交易系统的本质。换种说法：假设市场现在状态是A，那我就用对策A，现在市场状态又是B，那我就用对策B，根据这样的规律，把市场状态和交易对策互相匹配。
状态和对策互相对应的唯一性越明显，代表交易的主观性越小。其实这里讲的“状态”，就是一个没有实质和范围很广的概念，要根据自己的实际情况给自己设定条件。
例如:
1.近期20个交易日的最高价是收盘价，也就是“状态”，然后买入，就是“对策”。
2.买入了之后，最近5个交易日的最低价，收盘价还比它低，也就是“状态”，然后平仓，就是“对策”。 Richard Dennis的海龟法也不过就是这样，其实它就是个简单的交易系统，而且入场点和出场点它也具备这些，而且还具有唯一性，无需多言，根据自己的承受能力来定头寸的规模。大部分的交易系统是不用非彼即此的，它有非常多的“灰”色区间，那样的情况就默默的离场就ok了。
你进行交易的经验越多，状态和对策的匹配数量也会增多，由你来做选择的情况最好在他们之间不要发生，像这样情况以少为好，要不然岂不是又回到了最初的主观道路了。注意：小心地选择匹配，不要让它们之间和它们与其他的匹配之间有内在的矛盾。一定要自己来制定“状态”和“对策”，假如这种匹配在历史数据测试中，得到了证实：它是一个正期望值的交易方法，那你就应该把它放入自己的交易系统中。
其实很多优秀交易员的交易系统并不是那么复杂的，反而很简单，仅仅有两三对状态和对策之间的匹配。可是长时间的观察，它的状态是非常稳定的，他们对于引入的新匹配会非常的慎重小心，没有长期的测试，他们不会考虑把它放进自己的系统，像这类人，可能就是俗话所说的“一招鲜吃遍天”吧。
因此，以上所说，给初入市场的朋友提个建议：在设计自己交易系统的时候，选择由简入繁和循序渐进，特别是开头，不要什么都引进自己的系统，以为全方面的更新自己的系统，就可以玩转市场。那样的话，还不如慢慢来，使之变得成熟稳定，引进更好的，简单可行。
这里加上一点：交易的品种和时间周期是不可能限制住你的匹配的，它是在抓市场的共性。

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