打造“简单”交易模式 - 龙听期货论坛

标题: 打造“简单”交易模式 [打印本页]

作者: 龙听 时间: 2010-9-1 15:13 标题: 打造“简单”交易模式

刚进入期货市场时，我曾学习“商品大王”罗杰斯判断商品走势的方法，分析所交易商品的基本面，再看原油、美元指数走势，后来又研究各种各样的技术分析方法，比如均线、MACD、日本蜡烛图等等。你是否也曾经这样做过？是否也发现看的越多矛盾越多，心里越来越含糊？是否感觉到处都是风险，手上的单越来越难拿得住？而且每晚都因要看外盘打扰睡眠？这说明了我们的交易模式太复杂了，只有简化交易模式才能稳定我们的收益。

　　假设我们把交易比喻成工厂的生产线，生产前的研发、开模等等会很复杂，但一旦到了生产期间，流程就应该是很简单的，简单到可以允许批量生产。所以，我们可以把简单交易的特点归纳为：要交易的时候一看就知道怎么办。

　　如何打造简单交易模式

　　别光靠感觉交易。感觉好的时候就赚钱，亏钱的时候感觉又没了。你是否想过是因为行情适合你的交易模式导致你盈利，而行情改变导致你的交易模式亏损？

　　了解和重视每笔单的盈利或亏损。亏损、盈利是每天都会发生的事，我不相信有人能够做到每笔单都盈利。但你是否想过为何会赚钱亏钱，是运气还是是技术？如果连怎么亏的都不知道，那就等于是白亏。如果连怎么赚回来都不清楚，那你的利润也会很快跑掉。比如说，如果你是用均线交易，行情一直就顺着均线往上走，你是很清楚什么原因导致你获利的。反过来说，下破均线止损离场，你一样知道你亏损在那里。

　　建立自己的交易规矩。把一种交易理念打造成一套属于自己的交易模式，这就是交易的简单化，就是一看行情就知道该怎么办，比如：做什么品种，做多还是做空，什么时候做，做多少手等等。这种模式就会是很有效的，有效代表得到过验证，而得到过验证的交易模式是可以产生稳定利润的。

　　简单的交易模式的例子

　　2009年，我曾经在郑州白糖上用过一种比较简单的交易模式：在上涨行情中，以5天均线上穿60天均线为进场信号，2天均线下破10天均线为离场信号。以下是理由：第一，所谓的上涨行情，就是60天均线是向上移动的；第二，当行情振荡走稳以后，一定长期移动平均线先走稳往上，然后是短期移动平均线再往上走，而我在这里选择了5天上穿60天均线；第三，跟理由二相符，大幅回调肯定是短期移动平均线先转下，然后长期移动平均线再往下跌，同样，我这里选择了2天下穿10天均线；第四，选择郑州白糖是因为它本身的特性：1.趋势性比较强；2.波动幅度没有化工类或金属类品种大。
　　简单的交易模式的验证

　　买进和卖出都以当天结算价格为参考价(考虑到我们不可能买在最低点，或离场在最高点)，如果我们开仓、平仓不在均价附近，可能会影响到收益。

　　历史数据验证

　　一共出现7次这种行情，每手最大利润为3480元，最小利润为10元，平均收益为1687元。

　　实际行情验证

　　符合操作模式的行情，一共出现两次，第一次在SR1005上基本是平局离场，而第二次在SR1009上则是大幅盈利离场。

　　交易模式总结

　　简单：对！一看就知道怎么办。当5天均线上穿60天均线时进场，2天均线下穿10天均线时离场，不用做太多其他思考。做多少手？只要考虑当时的波动率和你的资金量就可以了。

　　验证：历史数据和实时行情验证都有不错的结果，而且特别是第二次实时行情利润幅度相当大。

　　弊端：1.5天均线上穿60天均线发生频率不高，所以交易机会不多；2.利用结算价为进场和离场价格有些含糊；3.假如2天均线下穿10天均线时刚好跌停而不能离场，然后出现连续跌停，可能会导致大幅亏损。虽然这种情况没有出现过，但也是潜在风险。

　　要打造一套自己的交易模式，前期研究是很复杂的，后期的验证也许更复杂，但到了你交易的时候就会很轻松。在这个过程中，你要明白自己的交易模式潜藏的风险，尽量化解其中的弊端。

作者: 海潮姜 时间: 2017-10-21 15:17

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