量化投资你不知道的停损法则

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作者: 龙听 时间: 2018-3-9 13:16 标题: 量化投资你不知道的停损法则

对于新手量化投资者来说，如何停损是每次交易都要苦恼的问题。我们都说停损是纪律，停利是艺术。艺术需要天分但是纪律却是每个人都能学会的。资金控管在一定程度上影响着停损的设定。通常有以下两点：
量化投资 <wbr>你不知道的停损法则

1.够小的停损金额，不会让我们整天忧虑

2.够大的停损金额，才能够让我们有机会获得合理的报酬

一、如何让停损够小
对于交易损失金额每个人都有不同的接受范围。接受范围会受很多个人因素的影响，比如：资金的大小，财务状况以及交易技术。接受范围因人而异，我们不用去跟别人比较，重点是找出自己的接受范围。

二、如和让停损够大
我们不可以只一味考虑够小，我们还要考虑以下两点：

1.首先我们要看是否适合自己要投入的商品，如果我们限定每日只能接受80元的损失，那么一跳60元的估值就不适合我们了。

2.其次，我们要充分考虑获利目标，如果我们的预期是每天能够获利5000元，那么200元这种停损限定就是不切实际的。

我们可以把停损想象成自己在做事业的投资，如果想要成立一个可以获利的公司，那么就要考虑愿意花多少钱投入。

交易与其他职业不一样，我们会投入时间、金钱和希望，但是最终的结果却是谁都不能保证的。其他的职业如老师或者厨师，同样需要投入这些，但是结果却是比较能够稳定的获得收益的。所以当我们彻底明确这些后，再规划自己的量化投资交易生涯使，就要时常提醒自己，付出的不仅是金钱还有时间和青春，那么我们究竟愿意付出多少来追求致富的梦想呢？

我们来举个例子阐述一下实际操作过程：

假设小王在毕业工作3年后，想要做一个全职的交易者，并且给自己设定6个月的时间期限。经过小王对自己存款的计算，除去6个月的生活费还剩大概三万元。所以在这6个月之内，每个月小王设定自己损失最多为5000元。假如，每个月都有20个交易日，按周计算就是每周承担1250元的停损，每日就是250元的停损。所以在考虑获利目标之后，小王决定把每日的停损设定为400元。

做好计划后，小王就每天开始交易，假设运气不好的情况下，每日都达到停损位。三天就损失了1200元，那么这一周就可以先暂停，等到下周再开始。这样即使每周都达到了停损点，一个月也不会超过5000元。

长此以往，即使是最不好的情况下，小王也可以玩半年，这个实战的经验对小王来说是非常重要的。在经过这段时间以后，他可以决定退出还是继续投入。经验对交易市场来说是非常重要的，停损的纪律会为量化投资者带来很重要的经验。

观念我们都懂，但是想要坚持执行却不是很容易。停损不单单包含停损单，重要的还是背后理性严格的资金控管。

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