量化交易三步走，你走到哪步了呢？

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作者: 龙听 时间: 2018-3-9 13:07 标题: 量化交易三步走，你走到哪步了呢？

每个量化交易者在量化交易这条路上都会经历从无到有，从迷茫到鉴定，从初步认识到深入了解的过程。小编根据自己和周围做量化的朋友的亲身经验，以及与一些业内人士的沟通交流，总结出量化交易之路要分三步走。

第一步：手工交易为主，开始主动接触大量金融知识。在最初的这一步，交易者没有什么经验，也没有形成正确的交易理念，属于学习摸索阶段，交易过程以手工交易为主，并开始学习大量的金融知识，尝试多种交易理念。

第二步：丰富经验，尝试在第三方平台构建模型。这一阶段，交易者会收集大量的量化交易模型，从中学习，提升自己的手工交易经验，并且在第三方平台的编程技术能够实现的前提下，尝试构建出自己的趋势交易模型组合。通常，国内常用的平台有交易开拓者，金字塔，MC，文华等平台。走到这步的交易者，大多数还是存在交易理念不成熟、基本编程能力有限、心态不过关以及资金实力不足等问题，但是其中也不乏一些比较成功的交易者，他们的交易理念和心态都比较成熟，同时资金管理也很好，并且拥有较强的资金实力，他们已经能够做到在国内市场稳定盈利了。但是这只是一部分，大多数的交易者还是因为上面说到的种种问题的原因而无法做到持续盈利，从而止步不前了。

第三步：转用更加专业的平台，开发策略也不再局限于趋势跟踪策略。走到这步的交易者最明显的变化就是平台的转移，因为能够走到第三步的交易者一定是拥有较高的编程和数理技能得，所以普通的第三方平台已经满足不了他们的需求，其中内嵌的语言，对专业工具包的支持力度显然不够。通常走到这步的交易者会将研究平台转到Matlab。另外，走到第三步的交易者开发的策略开始不再局限于趋势跟踪策略，他们会尝试开发多种类型的策略如语音识别，协整套利交易，因子选股等，并从中找到乐趣和成就感。其实，能走到这步的交易者并不多，目前市场中能够稳定盈利的交易者多数还是只走到第二步，能够走到第三步，除了需要交易者具备更加专业的素养之外，还要有大量的资金供其运作，普通个人是很难做到这点的，因此这类交易者通常多存在于专业的投资机构中。

看完上述内容之后，你对自己的定位是不是更清楚了呢？在量化投资这条道路上，你走到哪一步了呢？如果你正处在第一步，那小编要对你说，前途是光明的，道路是曲折的，加油！处在第二步的朋友，恭喜你离大神只有一步之遥了！已经迈入第三步的大神，请收下小编的膝盖！

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