标题:
【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第140节:资金管理系列之四:固定风险百分比做一手模型(Fixed Fractional Mod
[打印本页]
作者:
龙听
时间:
2021-3-11 06:34
标题:
【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第140节:资金管理系列之四:固定风险百分比做一手模型(Fixed Fractional Model)及实例演示
下载
(43.85 KB)
2021-3-11 06:33
【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第140节:资金管理系列之固定风险百分比做一手模型(Fixed Fractional Model)及实例演示
1、注册论坛会员免费看公开课视频源码;升级至付费会员免回复查看策略源码、文档;升级至prime会员无阻碍畅游全站期货策略、源码、回测、优化、视频、教程、图书、文档,参考:
http://www.qhlt.cn/thread-37840-1-1.html
;
2、通过期货论坛推荐新开立期货账号,可免费获得付费会员或prime会员资格并享受账户特惠政策,参考:
http://www.qhlt.cn/thread-25049-1-1.html
;
3、通过期货论坛开立期货账号并绑定MC享受专属优惠政策:
http://www.qhlt.cn/thread-80442-1-1.html
;
4、代写与求助:
http://www.qhlt.cn/forum-109-1.html
;
5、期货论坛策略源码区:
http://www.qhlt.cn/forum-109-1.html
;策略精选推荐优化区:
http://www.qhlt.cn/forum-874-1.html
;
6、期货论坛官方MC量化策略群,对视频中策略有想法、建议、优化以结交量化好友,动动手,扫二维码加入微信群,跟一众量化好友切磋吧:
http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
;
图片附件:
微信截图_20210311063114.png
(2021-3-11 06:33, 43.85 KB) / 下载次数 51
http://www.qhlt.cn/attachment.php?aid=27605&k=98ffd8caa7e4ad7aab31c210196bff99&t=1715813834&sid=Z7g4Gr
作者:
龙听
时间:
2021-3-11 06:36
视频链接:[mp4]http://mp4.qhlt.club/Rec%200140.mp4[/mp4]
作者:
龙听
时间:
2021-3-11 06:37
程序码部分:
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
关注程序化课程微信公众号(每天上架新策略、跟着视频学编程)
作者:
龙听
时间:
2021-3-11 06:37
运行效果:
作者:
龙听
时间:
2021-3-11 06:39
资金模型 4 – Fixed Fractional Model 固定風險百分比模型
它的基本想法是我們限制住每一筆交易所冒的風險佔我們整體資金的比例。
舉例來說,如果有USD$10萬的資金, 而設定每次交易的損失不要超過手上資金的2%,也就是10萬 * 2% = USD$2,000,那麼這個2%就是我們的Fixed Risk比例。當我們開一個新倉位的時候,知道在何時停損退出以保存手中資金是基本的要求,這就是“風險”。這是除了滑點和跳空以外最壞情況下所承受的損失。
假設我們有預設的保護性停損金額( Stop Amount) USD$500,
那麼可交易合約口數 = 整體資金 * Risk% / Stop Amount
Position Size = USD$100,000 * 2% / USD$500 =4 口,就是可以交易4口。
另外我們也可以使用歷史回測所測出來的最大單筆損失金額來當作停損金額。這個方法也是Ralph Vince在1990年寫的"Portfolio Management Formulas"書中所用的方法。
作者:
晓东
时间:
2021-5-21 13:05
学习
作者:
本来周
时间:
2022-7-24 11:30
多谢分享
作者:
量化果
时间:
2023-6-9 14:14
挺有意思的
感謝
欢迎光临 龙听期货论坛 (http://www.qhlt.cn/)
Powered by Discuz! 7.2