再谈TB信号丢失

龙听

1.   之前博文“我对关于TB交易信号丢失的理解”中谈到由于没有处理到一根bar上最后一个tick数据，从而丢失了图表交易信号。最近在TB开发的过程发现，导致图表交易信号丢失还不止这个原因，有时莫名其妙的也会丢失，本文不再讨论其原因，因为牵扯TB内部机制的原因不好去探究，也没有太大必要，我仅讨论一下信号丢失后会出现的一些问题。
   
2.     之前，我还是说说TB提供给用户的接口分图表接口和交易接口（我自己命名的，不知道准确不）。图表接口就是和超级图表相关联的系统变量，函数等等，比如buy（），MarketPosition，EntryTime等。而交易接口就是单纯相关于账户的交易的一些函数，就是我们通常所说的A_开头的函数，比如A_SendOrder，A_OrderBuyOrSell，A_OpenOrderTime等。图表接口和交易接口其实是相关联的，我理解的是图表接口将交易接口封装其内，包括了：1，某些逻辑控制；2，调用交易接口进行交易；3，绘图等步骤。举个例子，buy函数内部可能就做了以下操作：
   
3. Bool Buy(Numeric Share=0,Numeric Price=0)
   
4. {
   
5. //逻辑控制：
   
6.     1.每根Bar上只进行一次交易
   
7.     2.MarketPosition = 0 时，该函数按照参数进行多头建仓。
   
8.     如果当前持仓状态为空仓，即MarketPosition = -1 时，该函数平掉所有空仓，同时按照参数进行建       仓，两个动作同时发出。
   
9.     如果当前持仓状态为多仓，即MarketPosition = 1 时，该函数将继续建仓，但具体是否能够成功建仓要取决于系统中关于连续建仓的设置，以及资金，最大持仓量等限制。
   
10. 当委托价格超出k线的有效范围，在历史数据上，将会取最接近的有效价格发单；在实盘中，将会按照实际委托价格发单。
    
11. //调用交易接口：
    
12. A_SendOrder（Enum_Buy，Enum_Entry，Share，Price）
    
13. //绘制交易信号，盈亏连线等
    
14. }
    
15.     而A_开头的交易接口则直接与交易平台接口相关联，对于其调用，功能相对独立，没有封装太多的处理，封装的部分也仅仅和交易所回报相关。
    
16.     因此，图表接口用于历史回测，交易接口用于实盘交易。虽然这句话反复的在各个TB教程里提及，不过很多使用者仍没有好好理解，因此在程序开发的过程中出现问题，特别就是前面所提及的信号丢失的问题，下面我们就来讨论。
    
17.     举个例子，MarketPosition，每个人都知道，当MarketPosition值为-1时，当前位置为持空仓；0，当前位置为持平；1，当前位置为持多仓。 有很多示例代码也这样表示：
    
18. If(MarketPosition==1) // 有多仓的情况
    
19. {
    
20.     if（满足策略条件）
    
21.     {
    
22.     sell（）；//平仓
    
23.     }
    
24. }
    
25.     这种代码片段乍一看一点问题也没有，不过在交易信号丢失的时候，问题就大了。我们知道，在实盘中，最后一根bar上的每一个tick信号到来时，程序都将执行一次，这时如果触发了buy函数，他还是会调用交易接口去交易的，只是交易成功后，后面的tick数据再触发buy函数时，由于上文讨论到的内部封装的逻辑控制“每根Bar上只进行一次交易”，因此不会重复发单而已。然后，当最后一个tick到来形成最后一根bar时，不论是什么原因只要是造成了交易信号丢失，那么就算是之前你buy成功了，也就是说持仓是多仓，MarketPosition仍然为0，因为MarketPosition是图表接口的变量，他的值取决于图表上的信号。
    
26.     这样的话，你已经持有多仓，结果If(MarketPosition==1)永远不能满足，你的平仓条件就设为虚有了。
    
27.     总之，图表接口只用于历史回测，以及在实盘中基于图表数据的一些策略编写，交易策略以及执行，必须用A_函数自行控制。比如上述代码段改为：
    
28. LastIndex=A_GetLastOrderIndex（Enum_Buy，Enum_Entry）；//获取上一个开多仓的报单索引
    
29. if(A_OrderStatus(LastIndex)==Enum_Filled）//报单已经成交，也就是说开多仓成功的情况
    
30. {
    
31.     if（满足策略条件）
    
32.     {
    
33.     //平仓
    
34.     }
    
35. }

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