: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |
返回列表 发帖

11月16日,期货早评,期货简报,每日期货行情分析——南证期货南昌营业部

11月16日,期货早评,期货简报,每日期货行情分析——南证期货南昌营业部

【短评-焦炭】Mysteel消息,江苏省为严格控制钢铁行业相关炼焦产能,要求2018年底前,沿江地和环太湖地区独立焦化企业全部关停。评:京津翼和汾渭平原地区冬季污染较为严峻,各地环保限产趋严,叠加江苏地区独立焦化企业全停,焦炭产量受到较大抑制,利多焦炭价格。整体上,在下游需求仍然较好的背景下,焦炭现货价格较为坚挺,预计短期震荡偏多,关注2380支撑,建议2390附近做多,止损2370。

【短评-螺纹钢】本周螺纹钢社会库存总量为317.45万吨,比上周下降18.99万吨,厂库增加10.44万吨。评:上海进博会结束后,下游需求有所回暖,且京津翼和汾渭平原地区污染较为严重,环保限产趋严可能性较大,叠加螺纹钢社库库存持续下降,对螺纹钢价格有所支撑。整体上,固定资产投资持续发力,且螺纹钢现货价格较高,对期价支撑较强,预计短期螺纹钢价格震荡偏多,关注3900支撑,建议前期多单继续持有,止损3890。

【短评-棉花】近期籽棉现货价格基本维持,皮棉价格也相对保持平稳。北疆机采棉仍在5.50-6.00元/公斤,南疆手摘棉价格7.00元/公斤左右。北疆“双29”机采棉毛重提货价15800元/吨;南疆阿克苏、库尔勒等地“双29”机采棉报价16000元/吨。评:纺织行业运行趋弱,企业对棉花的采购较为低迷,叠加新棉公检速度加快,社会库存的流动性消化受限,预计郑棉大幅上涨时点尚未到来。今日维持窄幅偏强震荡,震荡区间14890-15130,建议暂且观望。

【短评-白糖】印度糖产量预计将较之前预期降低7.4%,因主产区干旱和病虫害导致甘蔗产量大幅下降。评:市场前期受印度糖产量减少担忧支撑,维持高位盘整,后期重点关注印度实际减产程度以及巴西货币。国内在连续技术超跌后,短期因无利空消息,下跌速度放缓,叠加5000下方已经丧失卖出套保的价值,郑糖短期或技术性小幅反弹,上方压力5060,建议日内短多,宜快进快出。

【短评-豆粕】据美国油籽加工商协会(NOPA)发布的数据显示,美国油籽压榨企业10月大豆压榨量实现创纪录的1.72346亿蒲式耳,高于9月的1.60779亿蒲。评:随着美豆新豆的上市,美国大豆压榨工作通常会在10月增加,本年度持续低迷的美豆价格也有利于国内压榨的开展,由于中美和谈的预期,及目前较好的压榨情况,美豆主连一度上探至897.4美分。国内豆粕市场仍受谈合影响承压运行,短期内难有明显走势,预计3050-3100间震荡,观望为主。

【短评-棕榈油】据船运机构ITS周四公布的数据,马来西亚11月1-15日棕榈油出口量为551,857吨,较上月同期增加9.2%。出口检验公司AmSpec Agri公司的调查数据则显示马来11月出口同期增加2%。评:由于近来马来西亚棕榈油价格接近三年来最低水平,11月中的出口数据有所回升,且外盘的美豆油及原油均有止跌回升,导致马盘BMD棕油及连盘棕油小幅回升。目前虽然棕榈油价格在底部得到一定支撑,但未来两个月内马来西亚库存仍然上升的可能性很大,油价进一步上涨需要需求方面的支持,目前还难以找到。短期预计连盘棕油将在4350以下震荡调整,前期空单止盈离场。

【短评-黄金】周四英镑大幅收跌1.7%,盘中一度跌2%,创2016年10月以来最大跌幅,因包括英国脱欧事务大臣多米尼克·拉布在内的多名高官宣布辞职。评:美元指数再度站上97关口,近期由于加息预期再起,美股再次进入下跌通道。黄金昨日有所反弹,但将受到美元上涨压制,短期震荡思路。沪金震荡偏多,震荡区间为275-278。操作上震荡思路为宜。

【短评-PVC】PVC社会库存27.44吨,下降1.49万吨;西北地区电石到货中间价3235元/吨,价格暂稳;国内电石法PVC市场中间价6400元/吨,上涨22元/吨。评:国内 PVC 企业开工率明显提升,11中下旬检修较少,社会库存处于低位,上游电石价格小幅下行,电石法PVC市场中间价企稳,近期原油下行减弱PVC反弹动能。预计短期反弹延续,建议6430尝试短线多单开仓,止损6410。

【短评-甲醇】甲醇装置开工70.3%,下降0.3%;下游烯烃开工68.1%,下降1.5%;下游醋酸开工79.36%,上升0.57%;华东港口库存41.89万吨,上升0.79万吨;华南港口库存12.02万吨,下降0.83万吨;华东市场中间价2835元/吨,下降15元/吨。评:供需趋于宽松,港口甲醇库存较稳,华东甲醇市场中间价下行。预计短期2720上方震荡偏强,建议趋势空单离场,短线多单2735开仓,止损2725。

【短评-大盘】周四沪深两市强势拉升,上证综指报2668.18点,涨1.36%,成交1718.82亿元,深成指报8002.10,涨1.18%,成交2320.74亿元,创业板报1405.25,涨1.41%。评:大盘指数的收敛已经在一个临界点,面临方向的选择,预计突破箱体上沿继续向上的概率较大,一是以蓝筹股开始向上,二是以创业板为代表的小股票已回补缺口,后期行情大概率继续以小股票领涨,大股票跟随为主。

【短评-股指期货】昨日三大主连合约普涨,微幅高开之后不惧美股调整压力,盘中再次强势拉升,截至收盘,IF主连由贴水转为升水,IC主连贴水幅度大幅减少,IH主连升水幅度扩大且四个合约全为升水。评:IC合约已走出反弹趋势,IH目前还处于震荡筑底阶段,随着股权质押问题的缓解,预计优质中小公司或受益,后期IC主连机会仍更大一些,仍可逢低配置。

【短评-债市】央行公告,受税期、中央国库现金管理到期等因素影响,银行体系流动性总量有所下降,但仍处于合理充裕水平,11月15日不开展逆回购操作。评:央行近期仍继续进行锁短放长操作,结合近期公布金融数据,大幅下降,宽信用效果有限,市场对降准降息预期增加。国债震荡偏多。下方支撑位96.5。多单继续持有,谨防回调。

【短评-沥青】沥青装置开工42.7%,下降4.7%;华东重交沥青市场平均价3940元/吨,价格较稳;沥青期货库存74020吨,缓慢下行趋势。评:长三角周边地区需求一般,北方地区道路需求萎缩,西南地区雨水天气多,不利于沥青需求,沥青开工下降,期货库存处于低位,原油回调带动沥青期价下行。下行趋势延续, 趋势空单离场点位可设3300。

【短评-原油】上周美国国内原油产量增加10万桶至1170万桶/日;除却战略储备的商业原油库存增加1027万桶至4.421亿桶,增加2.4%;沙特和俄罗斯官员言论倾向于减产140万桶。评:供应仍多,经过充分的下跌,市场更愿意相信OPEC+减产能达成。目前油价的恐慌下跌情绪得到了充分的释放,OPEC+减产预期与结论主导未来行情, 12月在维也纳举行会议之前会反复讨论和猜测减产事宜,短期油价大概率将会逐步企稳,并开始向上反弹,前日或为拐点。操作上,空单离场,激进者轻仓逐步介入多单,支撑位450-456。

【短评-PTA】从统计数据来看,现如今涤丝市场整体库存围绕在16-24天;具体产品方面,其中POY库存集中在15-19天,FDY库存至16-21天附近,而DTY库存则至23-29天左右。评:下游库存和利润压制PTA消费,但目前PTA现货利润80元/吨,盘面利润亏260元/吨,若成本不下跌,盘面无进一步下跌空间。近期原油或企稳反弹,01合约逢低做反弹为主,支撑位6400.

【短评-橡胶】巴育总理勒令农合社部一周内拿出解决国内胶价低迷的办法。巴育总理认为,解决橡胶价格低迷的措施,必须是短期措施和中长期措施相结合。比如,从源头上解决成本过高的问题,出台乳胶价格保护措施,加大国内橡胶使用量。早前提出的将橡胶用于公路维修等,以及在全国各大学校铺设橡胶运动球场等。评:橡胶基本面仍弱,近期关注泰国政策干预进展,进一步方向取决于泰国政策实质结果。橡胶暂观望或短线交易,近期参考区间11100-11400。

【短评-铜】11月15日,上海平水铜成交价在49100-49120元/吨,LME库存减少625吨至166450吨。评:沪铜近期一直处于利空消息推动走弱的状态,唯一的利好就是巴西Dias d’Avilia 的冶炼厂将会关闭维修35天,因此目前沪铜的上涨是没有基本面及宏观面支撑的,纯粹的市场行为,预计今天白天将会延续偏强震荡,区间在49250-49750元/吨,操作上建议观望。

【短评-镍】11月15日,金川镍成交价在105000-105200元/吨,LME库存减少132吨至216174吨。评:10月份全国电解镍产量1.32万吨,同比增长4.62%,1-10月份累计同比减少8.63%,10月份出现较大涨幅是因国内两家电解镍生产商检修结束,产量恢复,除此之外沪镍利空因素在前期已经分析是强于利多的。因此黑色系上涨带动沪镍反弹力度有限,预计今日将会维持弱势震荡,震荡区间在94000-95000元/吨。前期空单涨破95000离场否则继续持有。

【短评-铝】11月15日,无锡电解铝成交价在13620-13660元/吨,LME库存增加675吨至1057450吨。评:印度韦丹塔有限公司上周宣布打算将印度Lanjigarh冶炼厂的氧化铝产能从目前的100万吨/年提高到600万吨/年,该提议目前已获批准。对于目前处于弱势的沪铝来说又是一则利空,预计将会继续走弱,运行空间在13700-13800元/吨。操作上可以逢高布局少量空单。

【短评-锡】11月15日,上海1#锡锭成交价在150400-150600元/吨,LME库存无变化依旧为3010吨。评:10月精炼锡产量为12311吨,环比下降11.6%,主要是由华锡和内蒙古大井子锡业因矿山、设备检修削减产量,同时云南锡业从11月11日开始停产检修55天,预计11月份产量将进一步下滑,因此供需将趋紧,刺激锡价上涨,预计锡价将会继续上行。15万介入的多单可继续持有,跌破15.2万止损。


开户联系版主,扫描下图二维码:
开户流程指引链接:http://www.qhlt.cn/thread-14697-1-1.html



声明:以上内容为南证期货投研资料,未经许可不得转载;
以上内容不构成任何实质建议,可酌情参考,并形成独立判断,盈亏自负!

论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
 
期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码,用意在于让使用者学习程序化语法撰写,使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用,请勿转载、滥用,严禁私自连接实盘账户交易
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体,内容仅为作者当日个人观点,本网转载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议,不能依靠信息而取代自身独立判断,不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来,仅供个人免费交流学习,不可用作商业用途,本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢,请购买正版,谢谢合作!
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品,转载须注明来源“龙听期货论坛”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外,亦致力于优秀财经文章的交流分享,部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时,请及时联系删除。联系方式:http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
奇点财富,陪你一同走向财务自由之路。

返回列表