联系我们:微信:qhltcn | 微信群:点开扫码 | QQ:116589960 | QQ主群:65771077 | 量化编程群:84426168 | 外盘期货群:92869075 | 期货杂志群:15274076;
返回列表 发帖

[转载]胜率和盈亏比

[转载]胜率和盈亏比

一波趋势下来反弹,等待做空。采用同样的突破进场方式,使用相同的仓位。

005uiHvPty6IaGyU4QS7e.jpg
2018-7-2 17:30


交易者甲在A、B、C三次做空,两次失败,一次成功,胜率33%,但是他采用的是假突破就离场的止损位2,所以每次止损位非常小,而接下来的趋势中获利,CE的长度除以他的止损位,报风比比较高。也就是他以不断的小亏获取一次大的盈利。

交易者乙在A点一次做空,止损采用止损位1,因为始终没有触及止损位,所以他交易一次,成功一次,在本案中胜率100%,但是因为他的止损位比较高,所以用CE的长度除以他的止损位,报风比就比较低了。他是以一次大的亏损风险来保持他的胜率。

在本次交易中,两个人都赚了钱,但是如果行情翻转,突破D点向上,谁的亏损会比较大呢?显然是交易者乙。

可见,如果你采用相同的交易系统进场,而采用不同的止损方式,那么胜率和报风比成反比。

所以,在评判一个交易系统盈利能力的时候单纯谈胜率没有意义,单纯谈报风比也没有意义。

但是问题来了,交易系统期望值和准确率和报风比都是正相关。也就是说你的交易系统最好是胜率和报风比都要高,可是如何寻找平衡点呢?这是交易最难的地方。无论是短线操作还是长线趋势跟踪,都要找到这个平衡点。

这也印证了我们一直讲的一些道理:比如顺势而为,那么其内涵是提高胜率(他的止损位可能比较高),讲到时空结构,是减小止损位(但是他获利的长度未知),来获得更好的报风比。

如果你逆势交易呢?你的胜率太低,虽然你的止损很小,但是整个系统的期望值可能是负的。

那么大结构进大结构出呢?你的止损很大,虽然你的胜率很好,如果你仓位重,单次止损就有可能要你的命。

所以这也就是看大做小的道理,也明白了需要大周期保护做小周期的道理,也就明白了趋势跟踪为何轻仓才能长线,重仓必须短线。(这一段是网上摘录的)

       谈下我的体会:交易系统关键就是在胜率和盈亏比中间找到合理性,这是最好的策略。只注意胜率,错;只注意盈亏比,错。如何在这里找到平衡呢?关键就是大格局。大的格局(大结构、大级别)既能保护一定的胜率,又能在大的格局下,合理分配盈亏比。这是最好的策略!所以做短看长就是最佳策略!

期货论坛管理员,官方开户、量化、广告以及合作事宜,联系微信:qhltcn  QQ:116589960

返回列表