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布林带交易系统[文华赢智代码]

布林带交易系统[文华赢智代码]

也是一个趋势系统。现贴上部分代码:

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细节展示:
2014-03-12_13-21-53.jpg
2014-3-12 13:21


布林带突破交易系统
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10万资金,10手单位进出测试(自2009年开始)螺纹测试
2014-03-12_13-22-21.jpg
2014-3-12 13:25
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螺纹指数 15分钟 BOLLSYS

-------------------------------
名称全部交易多头空头
合约螺纹指数
K线周期15分钟
开始时间2009-5-4
结束时间2014-3-12
单位10(吨/手,元/点)
保证金8%
手续费0.45%%
滑点0
下单价格收盘价位
开仓手数10
初始资金比例30.32%
参数[0,0,0,0,0,0]
信号执行方式k线走完,确认信号后下单
名称全部交易多头空头
测试天数1774
测试周期数17665
指令总数646
信号消失次数0
初始资金100000.00
最终权益487152.07
空仓周期数9708
最长连续空仓周期数359
最长交易周期165
标准离差6636.28
标准离差率5.54
夏普比率25.47
盈亏总平均/亏损平均0.58
权益最大回撤55136.38
权益最大回撤时间2012/01/11 09:15
权益最大回撤比13.03%
权益最大回撤比时间2012/01/11 09:15
损益最大回撤45799.17
损益最大回撤时间2012/01/09 11:00
损益最大回撤比11.05%
损益最大回撤比时间2012/01/09 11:00
风险率2.35%
收益率/风险率33.88
每手最大亏损983.78
每手平均盈亏119.86
盈利率387.15%161.36%225.80%
年化单利收益率79.66%
月化单利收益率6.55%
年化复利收益率38.51%
月化复利收益率2.71%
胜率44.89%
风险收益评级3387.98%
平均盈利/最大回撤0.09
平均盈利/平均亏损2.522.352.68
净利润387154.94161358.80225796.16
总盈利754497.94346861.78407636.19
总亏损367343.03185502.98181840.03
总盈利/总亏损2.051.872.24
其中持仓浮盈0.000.000.00
交易次数323.00167.00156.00
盈利比率0.450.440.46
盈利次数145.0074.0071.00
亏损次数178.0093.0085.00
持平次数0.000.000.00
平均交易周期54.69105.78113.24
平均盈利交易周期121.83238.72248.80
平均亏损交易周期99.24189.95207.82
平均盈亏(利润)1198.62966.221447.41
平均盈利5203.434687.325741.35
平均亏损2063.721994.662139.29
最大盈利81656.4181656.4133064.32
最大亏损9837.789639.759837.78
最大盈利/总盈利0.110.240.08
最大亏损/总亏损0.030.050.05
净利润/最大亏损39.3516.7422.95
最大持续盈利次数6.009.005.00
最大持续亏损次数12.008.008.00
平均持仓手数10
最大持仓手数10
平均使用资金额1346.21
最大使用资金额40288.00
平均资金使用率0.40%
最大资金使用率30.97%
扣除最大盈利后收益率305.50%79.70%192.73%
扣除最大亏损后收益率396.99%171.00%235.63%
期间最大权益497295.07
期间最小权益97648.85
手续费12047.93
滑点成本0
成交额267731800.00
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VAR1:=HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9);
VAR2:=HHV(HIGH,9)-CLOSE;
VAR3:=CLOSE-LLV(LOW,9);
VAR4:=VAR2/VAR1*100-70;
VAR5:=(CLOSE-LLV(LOW,60))/(HHV(HIGH,60)-LLV(LOW,60))*100;
VAR6:=(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4;
VAR7:=SMA(VAR3/VAR1*100,2,1);
VAR8:=LLV(LOW,34);
VAR9:=SMA(VAR7,3,1)-SMA(VAR4,9,1);
AA:=IFELSE(VAR9>100,VAR9-100,0);
BB:=HHV(HIGH,34);
CC:=EMA((VAR6-VAR8)/(BB-VAR8)*100,13);
QW:EMA(0.64*REF(CC,1)+0.333*CC,4);
RSV1:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
RSV2:=(CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100;
QSX:=3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1);
QSX>QW,BPK;
QSX<QW,SPK;
AUTOFILTER;

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布林带突破交易系统

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