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[文华源码] 布林带交易系统[文华赢智代码]

[文华源码] 布林带交易系统[文华赢智代码]

也是一个趋势系统。现贴上部分代码:
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细节展示:
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2014-3-12 13:21
9 }7 r1 @2 I3 L

4 K  I1 C5 F+ E3 L布林带突破交易系统
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10万资金,10手单位进出测试(自2009年开始)螺纹测试8 Q7 K( H+ x' l, C# J
2014-03-12_13-22-21.jpg
2014-3-12 13:25
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螺纹指数 15分钟 BOLLSYS3 p+ r" ?* p' U' r- u

9 h9 q; @5 Y2 J4 d. _-------------------------------
1 ~# X$ ~- P& n  u, v% s  f+ }$ ]' V; m: r( g# C/ h5 G1 ?) M, l名称全部交易多头空头
9 |+ B+ V  ^7 V  X合约螺纹指数0 f9 G, g& {7 ]& ]3 z$ {8 b
K线周期15分钟
7 `4 r" I+ t, E开始时间2009-5-4
4 x6 x& u# Y3 `0 C/ h$ K结束时间2014-3-12: I% [* n" |1 v0 V8 {  S  _2 z
单位10(吨/手,元/点)6 N: {! A5 w* s
保证金8%
* z' L* Y- X' G  B: k$ q手续费0.45%%
3 P, C: M/ O7 ?2 H0 B, b  F滑点0! |! F+ C. _9 x8 b, O, T
下单价格收盘价位" S+ L5 w5 o0 ^
开仓手数10
& Z1 y, r0 L  r+ A0 ~5 A初始资金比例30.32%
5 d1 Q3 I0 V* ]% _# e/ y1 v' V参数[0,0,0,0,0,0]% I* R: v, y* i0 P
信号执行方式k线走完,确认信号后下单+ d; {6 a6 ^% [* E
/ ?) L, g% W) E- F4 r+ [
名称全部交易多头空头2 [) V; y" A" B% t- z3 b
测试天数1774
) j8 ^' c( U8 K$ y测试周期数17665
! ^: J9 ?0 {5 O5 C  a4 L* K指令总数646
. i2 \  c  Z3 _, M0 [- H. G信号消失次数0% D( M2 ?0 V6 _6 S" o# x
初始资金100000.00* j7 N! h# T( `. f
最终权益487152.07! E# k; ^4 }7 e6 n- _, V# E
空仓周期数9708  J2 F' \5 a) k' Z  w" [* N; h! @9 q
最长连续空仓周期数359
* ?, X3 W. W5 `. S最长交易周期165% i  S8 r' o7 u4 L+ ]& E
标准离差6636.28
  |) F  s" s7 O$ C, F3 D标准离差率5.54" F0 D4 f( u5 H4 {
夏普比率25.47
( C1 L; V5 Q5 ^9 K盈亏总平均/亏损平均0.58( u, L- \7 N4 y
权益最大回撤55136.38- T+ G) s( L6 V" r
权益最大回撤时间2012/01/11 09:155 p' H# x, X. b1 E
权益最大回撤比13.03%
- n7 x8 x7 {/ ^. }权益最大回撤比时间2012/01/11 09:15, |/ [5 f2 B( q3 j
损益最大回撤45799.17
- L' A% n2 K0 {9 l! `2 E/ X损益最大回撤时间2012/01/09 11:00
9 a( E, d( D  j) n, L& u3 |+ g损益最大回撤比11.05%
/ l- @% x0 w8 M损益最大回撤比时间2012/01/09 11:00
& U. \( K  l/ M! \! H风险率2.35%
3 e4 _& U% d$ }) n- e  M3 w收益率/风险率33.884 A3 z) s& g* m) N% _: P' X
每手最大亏损983.78$ x; c; M, F8 {$ w& R5 Z+ s
每手平均盈亏119.86
6 P( ]* k  Q2 `) |. N5 W! w8 c8 K" ^! `
盈利率387.15%161.36%225.80%# w9 `( N, T- Y' G
年化单利收益率79.66%
8 L% c- M4 b+ I* X) V  ?+ I. H4 z月化单利收益率6.55%
2 [4 e7 E$ q8 K9 ~) }年化复利收益率38.51%
" Q4 g* U+ b# D1 K7 S& r. [) O月化复利收益率2.71%2 p2 x! l' M1 R- v' F5 B
胜率44.89%
7 u, c* r/ E; H, M( D风险收益评级3387.98%
' g& J0 e9 x6 ~  N5 t平均盈利/最大回撤0.09! T; j7 n5 n$ F8 l
平均盈利/平均亏损2.522.352.68
' y0 _. o, l/ ]4 `净利润387154.94161358.80225796.166 h! q. [3 j0 V8 c; ]
总盈利754497.94346861.78407636.19, V3 Q4 y1 g  {
总亏损367343.03185502.98181840.03, |- U0 h* b, ^3 e% r6 @4 M
总盈利/总亏损2.051.872.24
8 ~+ p0 ^8 r  c1 l: a) l其中持仓浮盈0.000.000.00
  ~( u' K6 a/ \0 ]& R+ i7 W: A, H) C1 z2 T, E# f
交易次数323.00167.00156.00% G: i: \9 F" L, n+ x
盈利比率0.450.440.46
4 Z$ F1 w6 ^( U2 _盈利次数145.0074.0071.00
- w6 \, M( {/ i5 N/ n, Z亏损次数178.0093.0085.00
: \' a8 F. X  d" K持平次数0.000.000.00
& Y& s' x$ c: L8 @2 Z8 J, O+ C6 c" t' O( y$ `- n, P' t
平均交易周期54.69105.78113.24
- p: n: x9 d  j+ j( R平均盈利交易周期121.83238.72248.80
7 _! ^# w' \/ d% }- s3 [4 ~/ U8 f平均亏损交易周期99.24189.95207.82" i! Y1 G$ k, E7 v
平均盈亏(利润)1198.62966.221447.41; x8 |+ @/ F5 y1 D5 |
平均盈利5203.434687.325741.35
& k: U9 \- R7 W5 E; y+ S. Y2 U* j, I平均亏损2063.721994.662139.295 y$ n/ F  ]& j

. M: `% M% n! x: I最大盈利81656.4181656.4133064.32- A2 F: {& q$ W. w
最大亏损9837.789639.759837.78, z; F! Q/ }5 p5 C% p
最大盈利/总盈利0.110.240.08
! V. w$ I; I6 o" Z4 O5 Q最大亏损/总亏损0.030.050.05
1 C0 e3 `1 ?1 i( b4 f1 m净利润/最大亏损39.3516.7422.95
9 B7 z9 @9 P, X" Y- i& k$ r
4 _0 \5 q! m/ |) j, d' P& c最大持续盈利次数6.009.005.00
# E) J. l! X( {6 ^7 I% V! E4 e最大持续亏损次数12.008.008.00+ q. e3 O$ M3 x! D) r, y. {0 a5 l

4 {" Z! p# R7 ~2 Y平均持仓手数10; ^0 H8 l9 z, W- x
最大持仓手数10+ w/ b) V0 ^" @4 V/ i
平均使用资金额1346.21
! Z: C$ C' N1 S% y最大使用资金额40288.00
7 R; c: I) i/ V2 g平均资金使用率0.40%
# O1 X* Z. ], \* P8 k最大资金使用率30.97%
  ~+ v! h3 J) z1 B) x4 o6 ^扣除最大盈利后收益率305.50%79.70%192.73%# g/ k& C/ @' V
扣除最大亏损后收益率396.99%171.00%235.63%
! H# }. ?0 W9 _% b1 P0 [7 S
1 \0 N% p" h9 r. Q( A期间最大权益497295.07& D1 p5 X- D# i$ @9 U8 S- ~2 z
期间最小权益97648.858 X9 J$ _1 o: A4 A
手续费12047.93
8 l3 x: u9 K9 r( c+ \滑点成本0# q5 |' F8 Z! o9 x3 D  K
成交额267731800.00  g, f: Q7 F: i. S& ~
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感谢分享!~向楼主学习

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VAR1:=HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9);
5 g5 K3 d& p3 r. ^" t" ~. T5 FVAR2:=HHV(HIGH,9)-CLOSE;2 V9 x1 F' H6 Y0 b" y( l
VAR3:=CLOSE-LLV(LOW,9);
0 H5 t) {/ _) ^* _$ @" u& qVAR4:=VAR2/VAR1*100-70;
9 g* N( s' |: B, eVAR5:=(CLOSE-LLV(LOW,60))/(HHV(HIGH,60)-LLV(LOW,60))*100;
2 S  \; w0 j" A/ d9 E+ lVAR6:=(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4;) R( @) J& h$ {* e' J0 {8 d
VAR7:=SMA(VAR3/VAR1*100,2,1);
; e, `# M: |- T. H$ m( t2 ^VAR8:=LLV(LOW,34);7 }4 b4 ]  V/ Q9 o1 U, B
VAR9:=SMA(VAR7,3,1)-SMA(VAR4,9,1);: @) o7 ~1 k$ S2 i/ P0 w5 r
AA:=IFELSE(VAR9>100,VAR9-100,0);1 O' G8 \" o) J7 [: l8 t) Q7 U; Y
BB:=HHV(HIGH,34);' t; t' c9 f$ B/ Q0 y
CC:=EMA((VAR6-VAR8)/(BB-VAR8)*100,13);
+ p9 W- j# a, {4 FQW:EMA(0.64*REF(CC,1)+0.333*CC,4);
: _* N2 S/ S( h& G# d+ l! b( ~RSV1:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;  c3 C$ K( ~2 `0 @) D  f
RSV2:=(CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100;
& s' Z4 d8 a- q( b* [$ c+ DQSX:=3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1);1 f( S) l  l0 }
QSX>QW,BPK;
7 B1 X. V; I% ~1 |9 Q4 Y5 eQSX<QW,SPK;. J0 Y% r9 G2 z. i& k) i3 H
AUTOFILTER;

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