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谈谈对均线的理解(多年领悟,呵呵)

谈谈对均线的理解(多年领悟,呵呵)

均线很简单,就是把最近一定周期的价格进行平均,形成了一条价格曲线,日线上一般取10、30、60.任何一个交易软件,就算是什么指标不带,均线也不会缺少,因为,这实在是太简单了。我从接触交易以来,就用均线,或许是缘分吧,我从没有放弃或采用过其他指标为基础的系统,而是致力于寻找更好的均线使用策略,这过去的五年,开发的系统少说十个,那么结论是什么呢,就是屁用也没有。

因为我发现,他们都是最基础的一根均线的变种,过滤器变了,周期变了,反转策略变了……这些设置,在某些适用的阶段,带给你正回报,但,不具备长期适用性,就是说,在不适用的阶段,又给你带来负回报,然后抵消之后呢?白费劲,何苦?这个道理就像人生,机关算尽太聪明,今天得到了,明天在吐出去,除了过程里感觉自己牛逼,能操乎人,最后不过是白活罢了。

那么均线的本质是什么呢,均线其实很接近中线。
均线只有一个变量参数,就是他的时间周期,例如说30天吧,在这个周期内,最高价和最低价,形成了一个箱体,箱体高度的一半,就是中指,而均线与之非常接近,这是很容易理解的,平均值总是靠近中间值嘛。这里,我引申出一个阴阳分割的思想,如果将均线看做太极图中间区分阴阳的分割线,当然是没有问题的,线上为阳,线下为阴,阳中有阴就是上涨中有回撤,而阴中有阳就是下跌中有反弹,从这里看,均线是和我一贯的道家思想契合的,可能这一点并无科学实证价值,但是,系统和你对天道的体悟越契合,你能顺从执行的难度,就越小,因为从心灵的最高层面,没有冲突。

均线体现了市场平均持仓成本,如果价格高于他,说明此事赚钱的人比亏钱的多,而如果低于他,则相反。
这即是为什么,人的天性喜欢做多,即便是在一个可以自由做空的市场,人们也爱做多,天性,是有根源的哦,因为上涨所带来的账面利润的增多,会惠及更多人,而人总喜欢人多势众,觉得融入集体了,有安全感。

均线体现了一种均衡,如果我们将每天的收盘价,看做当天人们聚集在一起开会,就“合理估值”讨论出来的结果,那么,将这些天的结果平均,就比较接近阶段时间内的合理估值了,因为这是最多数人的平均观点,是民主的表现。那么,很明显了,价格高于均线说明市场进入非理性做多,低于则相反,既然非理性,就是失衡了,失衡一定以会回到均衡,即所谓的均值回归思想,然而不会停留在哪里,会继续失衡,就想跷跷板,在一高一低的过程里,总有两次穿越均线,暂时的平衡,也叫做动态调节平衡。就从出发,可以有两种策略(有做多为例),一个是突破均线买入,另一种是等价格距离均线很远了,乖离率很大了,卖出,赌他会回回归。这二者就是所谓的趋势跟踪和波段震荡,两种流派的主要区别,哪个更好呢,这么说吧,只要做的好,都能赚钱,做不好,都不赚钱,哈哈。

均线所反映的是市场平均价格走向。这一点灵感,是我从《完美的群体》中明白的,作者以蚂蚁、蜜蜂、蝗虫、鱼群为例,讲述了复杂系统是如何在简单规则的作用下,表现出高度的群体智慧的。而市场当然就是一个复杂系统,我们每个交易者,都是一只蚂蚁,或者说,价格粒子。价格的移动,可以看做一群鱼的游动,这些家伙时而上,时而下,表现似乎不稳定,但内部是有规律可循的,第一是避免碰撞受伤,第二是沿着平均移动方向,第三是向最靠近自身的同伴靠拢。均线是什么,正好是第二条,平均移动方向啊。其余的两条,是补充策略,所谓的避免碰撞,就是告诉我们,如果作为一个价格粒子,你游反了,就会出现亏损的伤口,这其他人撞的。再者,你要向同伴靠拢,就是说,人家突破均线了,你就快跟上,跟踪就好,别的甭想了。所以,简单的一根线,其实是解释了大自然的天道的,你震惊吗?我震惊了,如果说,上帝设计的其他孩子,如蚂蚁、蜜蜂、蝗虫、鱼群、角马群(我们人类,做为一个整体,和他们一样的哦,生物学家已经证明了,人类社会就是个复杂系统),都在用这一法则,并成功沿袭了亿万年,上帝的设计,你觉得,会是垃圾的吗?天道就在眼前,还需要担忧吗?如果你弃之不用,说,我能开发一个比上帝还牛逼的法则,那就不淡定了。

关于均线的周期数。均线只有一个参数,就是周期。我比较喜欢日线上的30.之前做股票,T+1,只能看日线,反正小时图没法操作。后期做期货,可以T+0,于是,在完美化、精确化、细节化的驱动下,我转换到小时图,在看外盘的时候,用4小时图,这样对我来说是短线了,而对很多其他人,依然是长线,一个伙计只看5分钟图,我想知道,他在床上,是不是也这么快。现在我返璞归真了,还是看日线,其他的不愿看。因为在我看来,日线是最起码的、有参考价值的周期。这世界万物都有周期,你仔细看蚂蚁,这伙计抖个不停,你看苍蝇,根本看不清他是如何搓脚的,他移动的速度,就好像一帧,你没眨眼,他就已经转身了。这说明什么,这些伙计的生命周期很短,频率很高,他的一秒,我们的一分钟,而人类的生命周期呢,最起码是一天,也就是一睡一醒的一个循环。市场波动不会在一天内完成,一个大趋势能走几个月,甚至几年,这是因为,虚拟经济挂钩实体经济,而实体经济的变迁是很缓慢的,苏联崩盘到复苏用了十年,日本现在二十年了,你把经济看做一个生命,他就不是蚂蚁、苍蝇,而是一个大乌龟,慢悠悠、慢悠悠,是吧,你着急没用的。做日线的精髓就是只看收盘价,最理想的状态就是,开盘挂止损,然后出去,收盘看是否需要平仓或者建仓,最大限度地解放个人,释放时间,让赌博变成慢动作,压力就没那么大了。


均线的用法。最经典的有两种,一个是交叉,一个是波幅突破。交叉很简单,一般是两根,一个短期,一个长期,金叉买入,死叉卖出。这个系统是绝对有效的,长期有效,为什么?我这里不说数据检测结果了,对于理科生,或许这些实证资料就够了,对我这样的文科生,不行,你得给我个原理,最好是哲理,呵呵,其实很好理解,就是上文说的鱼群的问题,我们可以将均线的周期,看做鱼群的大小,5天是一群最活跃度、最领头的、最敏感的鱼,他们的举动会影响30天的鱼群——更大,也更迟钝。可以理解,变动总是从小,慢慢扩张到大,是吧。我们想想一群价格粒子像鱼一样在游动,5天小团体代表着最新动向,他们跟30天鱼群交叉,也就是反向游动了,那么,可能的情况就是,30天会跟随他们,是吧,这个概率是存在的,至于跟随了后,能走多远,就不确定,那要看5天鱼群下次折返是什么时候。
波幅突破呢,其实是一个变种,他不看周期,看幅度,说是这群鱼啊,总有一个最最最领头的,是谁呢,就是当前的最新价格,他穿过了平均走向,这很常见,但是,他不一定是故意的,可能仅仅是随着浪花游动,但是,如果,他越过这个界限,达到了一定程度(波动幅度),我们就知道 ,哦,他是故意的!看来,他有想法,我们跟上!——这个概率也是存在的,当然了,也可能他游了没多久,又气馁了,放弃了,那也没辙。我反复强调的是,这是一个概率问题,呵呵,如果系统发信号了,我们就说,因为如此,所以我开仓做多,但不能说,因为如此,我觉得他能涨——我一点也不觉得,这都不一定的,只不过,即便如此,我还是这么做,因为,统计学和概率学都告诉我们,这么做,是值得的。

均线的过滤设置。最精髓的就是一根均线,如果要将其复杂化,就是在过滤设置上下功夫。经典的策略包括宽进严出,或者相反,就是说,触发进场很敏感,触发出场很迟钝,这就是说轻易就建仓了,然后就留出比较大的止损幅度,让市场震荡去吧,轻易不会被颠出来,最后往往守得云开见月明;反之,就是说进场的过滤很大,轻易不会进去,而一旦进去了,觉得不妙,又赶紧跑。这样就是说,每次都吃小亏,但问题是,可能要反复吃亏,为了避免反复,他就将过滤做的很大,就增加了被触发的难度,一定程度上做了修补。这两个哪个好一点?我告诉你,都一个吊样!均线是趋势系统,趋势系统都怕真的,这两个对待震荡,采取了两种思路,一个是包含,一个是逃离。一个是轻易不吃亏,吃就吃个大亏,一个是总是在吃亏,吃的全是小亏,有啥区别?那就是,如果震荡是双边扩张的,走势上是个箱体,则后者好点,如果震荡是有趋向的,走势上是个楔形,即单边震荡,则前者好一点,因为他的另一边是缩小的,更容易被包含的彻底。而市场的震荡,你说是单边多啊,还是双边多啊,草,我哪里知道!这又跟均线的参数有关,也许同一段走势,你设置30就双边了,你设置60就单边了,是吧,这都没有意义,从长期的、宏观的、综合的角度看,都是扯淡。说穿了,上下两个过滤设置,加起来,就是这个系统试错的频率和幅度的总和,即试错成本——亏损。而成本是无法避免的,对成本的优化是必要的,但最后会发现是等效的,我在测试中发现,只要均线参数确定,两个策略的测试结果总是非常接近,这就是说,白猫黑猫都是猫,太纠结了没必要,喜欢哪个用哪个,用哪个觉得好,都是幻觉,是自欺欺人 ,这没什么,自欺欺人也好啊,只要能说服自己,坚持使用系统,也就可以了,没必要活太明白,适合自己的,就是最好的,这有点像老婆,漂亮性感好,还是朴素踏实好?唉,都好都不好,看你命里更能扛住哪一款的糟,也就是咯。
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