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[TradeStation源码] 国外周规则策略[TS源码]

[TradeStation源码] 国外周规则策略[TS源码]

我曾經也有使用週k線的data作過期貨回測,但是後來也不敢做,因為感覺心臟要很大,用這種方式挑戰CFD,可能是不錯的選擇,不過即便如此,我還是不敢做這件事。(Wen)
: t+ N+ M* d& H; X- i+ zEasyTrader ArtNo 049% J* K) @: N" y7 p
     《金融評論》曾發表過一篇論文,裡面刊載了十年間對二十多種技術型交易系統的測試和研究,最終得出了結論,周規則名列榜首,僅隨其後的是移動平均線。同時期,理查德·丹尼斯(Richard Dennis)創辦了舉世轟動的「海龜交易班」,「龜兒」們創造了四年年均複利八十的收益,而《海龜交易法則》中的具體操作信號正是周規則。對於移動平均線,大家早已熟,那麼周規則是什麼呢?為什麼它如此優秀,就連世界上最頂級的交易員都在使用它?
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4 A' @# {( X% i. A
6 i! x! K! A7 t0 ]: h  U     周規則是由(Richard Donchian)發明的,它是一種追隨趨勢的自動交易系統。最初它以四周的形式出現。以周規則為基礎的交易系統十分簡單,下面以四周規則為例,講述它的使用方法。8 J" B5 t) N3 J+ t! G6 b
- H& e% N2 n, K+ u& n
四周規則的使用方法:
! ?8 j& p* n% s4 l     1、只要價格超出前四周內的最高價,就平掉空頭倉位並做多;1 A& ?, A% `3 d& k! ?: K7 ^* r
     2、只要價格跌破前四周內的最低價,就平掉多頭倉位並做空。& _+ a' R* @* l
→停損可以使用二週的高低點,當然也可以其他方式來實施  D/ s, s9 ]: K8 B9 ~) ~5 e" ~
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根據上述的規則我將它轉為以下的程式碼並對台指期作測試, F4 w1 t) M6 l' e3 a, t8 A% P) h
' R5 e) T4 m$ C; W4 h3 ?
程式碼
! X) j# }: n# j5 r, V; p
  1. input:Fa(0.2) ;
  2. Value1 = Maxlist(HighW(0),HighW(1),HighW(2),HighW(3)) ;
  3. Value2 = MinList(LowW(0),LowW(1),LowW(2),LowW(3)) ;
  4. Value3 = Value1-Value2 ;
  5. Buy next bar at Value1 stop ;
  6. Sell next bar at Value2 stop ;
  7. if MarketPosition > 0 then Sell next bar at Value2+Value3*FA stop ;
  8. if MarketPosition < 0 then Buy next bar at Value2+Value3*(1-FA) stop ;
复制代码

( N1 F0 ?) o, X2 ?% E3 b; ~/ D" H' t2 J# ^7 V

2 R8 G% E3 T* U9 U2 |+ o基本設定: 60分K ,台指期 ,2001~2013/10/31 留倉 , 來回成本 : 12009 f) i5 ^: E4 g3 p8 k/ T9 R
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/ u) \8 e( A/ u
, K" y  j# ^# b" \4 ~; u( @
: O/ C3 L/ N5 x2 Q- M0 c
相信讀者跟我一樣會認為測試結果很普通啊! ,可是進一步去測試其他更短週期( 30, 15,10,5) 發現它是一個蠻穩定的交易模型,最主要來自於四週的架構作為突破進出的信號,架構本身具備了箱型區間與濾網的功能
. n. n5 p7 V+ V" Y6 h7 W- `; E% w
! @! K7 ?0 \" s( o! \* u' ]# N為了能更進一步作測試, 將程式碼重新作修改,並改為可測試使用N日高低點區間不對稱方式8 W& c/ G: E7 U  ?4 u

$ c) X' C; v% v# n9 Z  ]4 J  P" v0 D) E5 d6 Y" ]
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8 X6 y2 j6 M4 t& H& i1 a, U經過優化測試後,發現台指期使用兩週的高低點當區間突破是最好的,
$ Q3 M5 D+ r* X& F, F( r
- j( {! Z/ P2 Z$ B; Q( m* o, n6 |
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, W) ?( p! J( Y9 G. }6 D' @' \
3 Z* c" b, u% E* D. O, I6 y  _$ F/ b" w" v
測試結論7 q5 R8 w6 S4 p8 a( ~8 n; J
1.這個交易模型適合台指期使用二週架構高低通道的策略- P: L5 R0 Y" y8 J4 r2 H* Z1 O
2.可適用多種週期與多市場商品
! ?1 A, J9 e- f3.以前股市談三日高低通道,在台指期可以換成 8日高 ,6日低的交易策略
官方开户、量化、广告及合作事宜,微信:qhltcn  QQ:116589960(上班时间:周一至周五上午8:30-下午17:00)

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