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ATR指标原理以及量化策略中的作用及程序化MC源码

ATR指标原理以及量化策略中的作用及程序化MC源码

一、ATR设计原理
真实波动幅度均值(ATR)是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具,它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。其众多应用包括:参数设置,入市,止损,获利等,甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。


如何计算真实波动幅度均值(ATR)


波动幅度:单根K线图最高点和最低点间的距离。

真实波动幅度:是以下三个波动幅度的最大值
1. 当天最高点和最低点间的距离
2. 前一天收盘价和当天最高价间的距离,或
3. 前天收盘价和当天最低价间的距离

当日K线图出现缺口时,真实波动幅度和单根K线的波动幅度是不同的。真实波动幅度均值就是真实波动幅度的平均值 。



为了让ATR反映近期波动性,可以使用短期ATR210K线图);为了让ATR反映长期波动性,可以使用2050K线或更多。 ATR是一个评价市场价格运动的通用指标,而且是一个真正的自适应指标。


二、ATR函数


(1)、求最高:
  1. if Close[1] > High then
  2.         TrueHigh = Close[1]
  3. else
  4.         TrueHigh = High ;
复制代码


(2)、求最低
  1. if Close[1] < Low then
  2.         TrueLow = Close[1]
  3. else
  4.         TrueLow = Low ;
复制代码


(3)、求TR
  1. TrueRange = TrueHigh - TrueLow ;
复制代码


(4)、进行一下平均,以得到动态的TR波幅,也就是ATR函数。在MC中直接调用即可。
  1. AvgTrueRange = Average( TrueRange, Len ) ;
复制代码

(5)调用方式:


  1.    AvgTrueRange( ATRLength )
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第二、ATR的使用:

(1)、因为这是一个波动区间,就可以有两种用法,一是做回归的短线,二是做趋势的突破。无论哪一种都是一个中心思路
(2)、做回归式的短炒:价格在一段时间内真实波动幅度平均值会趋于一个稳定的值,这个值会随每天波动的大小而自动调整,这个就是正常的波动水平,做回归式的短线交易,就可以炒短线了。以这个正常的波动率做为临界点。
(3)、做趋势的长单:当价格出现波动率加大现象,我们可以认为趋势快要来了,建一个进场触发器,然后用均线或某个比例的ATR做移动止损即可实现趋势策略。
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第三、一个简单的ATR突破策略

(1)、做一个特定周期的ATR(26);
(2)、收盘价向上突破开盘价+特定值(0.5)倍的ATR,则进场平空开多
(3)、收盘价向下突破开盘价+特定值(0.5)倍的ATR,则进场平多开空(4)、源码如下:

  1. Inputs:n(26),m(1.5);
  2. vars:atr1(0),sg(0),xg(0);

  3. atr1 = AvgTrueRange(n);

  4. sg = Open + m*atr1;
  5. xg = open - m*atr1;

  6. plot1(sg,"sg",red,default,1);
  7. plot2(xg,"xg",red,default,1);
复制代码



效果图如下:

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第四、通过上面的这个效果图,我们看到做回归一直是比较难的,而趋势性的策略就赚钱方便一些了。我对它进行了一下改进源码如下:

  1. Inputs:n(26),m(1.5);
  2. vars:atr1(0),sg(0),xg(0),ma20(0);

  3. atr1 = AvgTrueRange(n);
  4. ma20 = AverageFC(close,20);

  5. sg = ma20 + m*atr1;
  6. xg = ma20 - m*atr1;

  7. plot1(sg,"sg",red,default,1);
  8. plot2(xg,"xg",red,default,1);
  9. plot3(ma20,"center",green,default,1);
复制代码



效果图就成这样:



怎么样?是不是跟我们这个策略栏里面的ABERRATION策略很相似的。是的他们的内在赚钱原理都是一样的。,通过规避一些小的趋势,抓大的趋势为基本原则,而这是可以确定能赚钱的。后面楼层我将把信号源码也写出来,我一直说写源码策略一定会全部写完整,说到做到!
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加油!!!!

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