一个能让你盈利的交易系统，应该是这个样子！（一）

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发表于 2018-2-28 10:48 | 只看该作者

一个能让你盈利的交易系统，应该是这个样子！（一）

从这篇文章开始，我会开始一步步引导大家构思出一个属于自己的交易系统。
不过在此之前，我们需要先了解，什么样的交易系统才是好系统。所以接下来的文章会做一个系列，来加深大家的理解。这个系列的第一篇文章，先跟大家重点聊一聊：资金曲线。

在前几篇文章里，我跟大家提到过一个十分重要的概念——一致性。
它是指在一段相同的K线组合当中，能够产生出完全一致的开仓平仓信号，这是交易系统里最基础的要素。

有了一致性，你就可以让交易思路产生的每一笔交易都在历史价格数据上精确还原。这样一来，你就可以把每一笔交易的盈亏制表，进而绘制出一条有初值和终止的资金曲线（如下图）。

这是我在3年前设计的一个国际黄金的交易系统，在2012年产生了大概340次交易，初始资金1万美金，在2012年最后一笔交易结束时，资金增长为3.7万美金，年收益率超过270%，从资金曲线图可以直观地看出，交易过程中没有出现大幅度的资金回撤，盈利能力良好。

顺带一提，那个时候我还不会编程，所以所有数据都是我敲键盘手动输入的，这样的统计方式效率很低，而且容易出错。学会编程之后，统计的工作都可以交给计算机，统计效率和精度都有了质的提升，我可以把更多的时间腾出来构思交易系统。

有了这样的统计数据和资金曲线，你就可以判定一个交易系统是否有投入实战的价值。举个例子，很多人认为MACD死叉做空，金叉做多是个不错的交易系统，然而事实真的是这样吗？看看下图。

上图为螺纹钢主力合约的60分钟图。MACD金叉出现后，多单入场价格立刻涨了一大波，死叉出现后，做空照样赚得盆满钵满，MACD很厉害啊？照着做岂不是要发大财？

很多人在复盘的时候就是有这种热血澎湃的感觉——指标实在是太准了！然而指标这么准，为什么照着指标做还是亏钱呢？
因为人总是会对哪些产生巨大交易盈利的交易信号进行重点记忆，而对指标产生的小而密集的亏损产生无意识忽略。所以很多菜鸟小散看着MACD好像不错就直接拿来实盘，结果复盘一遍精神抖擞，实盘一做亏得像狗。我们再看看下面这张图。

图中每一次MACD的金叉和死叉，计算机都进行了多单和空单的统计，很明显这是一连串密集的亏损，但是在走马观花式的人工复盘里，这样亏损很容易被肉眼忽略掉，而只记住哪些大盈利，但计算机并不会，对于亏损和盈利的统计，计算机的统计都是一视同仁的。我们最后再看看看MACD在螺纹钢60分钟图表从2010年1月~2018年1月26日的资金曲线。

10万初始资金，在经过了好几轮过山车式的起伏，最后变成了8万8000块钱。没错，单纯用MACD金叉死叉做交易系统是不能让你持续盈利的！
曲线总结：
1.回撤幅度太大，从峰值到谷底的回撤幅度超过30%；
2.回撤期太长，从2012年9月以后，资金就再也没有创出新高而是一路亏损；
3.曲线呈现完全无序的状态，不具备持续盈利能力；
没有人能在持续的亏损中去坚持一个交易系统的，一般来说某个系统让你亏损3个月，或者20%，你就会怀疑甚至放弃这个交易系统。

出色的资金曲线应该是这样的！

总结：
1.回撤幅度小，最大回撤金额不超过初始资金的10%；
2.回撤期短，最长回撤期不倒3个月，持续创新高能力强；
3.曲线呈现稳定斜率向上，盈利分散而均匀，净盈利是最大资金回撤的15倍；

上图是由我设计的镍5分钟策略在2015年4月至2018年2月5日产生的资金曲线（沪镍上市比较晚，所以没有15年4月以前的价格数据），这个策略在17年12月初研发完毕，我观察了1个月后，在18年1月开始进行实盘测试，也就是红色方框里的框出来的曲线是实盘表现！
从资金曲线图来看，我们可以直观的看出实盘曲线，和历史数据的测试表现基本是一致的，因为这个策略完美适应镍的大幅波动行情，而最近镍的走势就是呈现大幅波动的状态，所以策略表现非常棒，实盘4周，1手交易的净利润就超过1万元！我把最近策略的开平仓放上来给大家看看（SE代表做空点位，LE代表做多点位，绿色虚线代表盈利，红色虚线亏损），基本完全跟随市场大波段，小亏大赚！

如果有这样一套交易系统给你用，你还会不放心吗？历史数据最大回撤10%，大不了亏15%我认赔不玩，但是如果以后遇到了和历史类似的行情呢，交易系统一定会做出类似的盈利，岂不快哉！

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