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[转载]教你狂吃自动交易单的豆腐
文/By： 程式猎人 (金多多团队)
概论
目前期货交易市场上，交易者的操作逻辑差异甚多，巧妙各自不同，有人做单边赌趋势，有人做转折赚便当，有人做套利锁价差，有人靠程式慢慢农。不过凡是一组交易系统长年累月下来可以稳定获利后，一但策略内容公开自然会有人动脑筋动到它身上，最显着的例子就是海龟交易系统，海龟交易系统可以连续十年维持良好的报酬率，但却在保密协定结束后，很快产生了海龟汤系统反嗜海龟交易的状况。
在台指期货市场上每天有数万口交易单子，假设就代表着有一万个交易者，这一万个交易者由于所trade的方法不同，选择的方向也是多空不一，所以会让整体行情走势呈现一个群体中买与卖的结果。
曾经有人问我，在这盘中五小时当中，有没有任何现象是可以利用来投机操作的？答桉是肯定的！何不尝试看看抓程式交易的进出场点吃点豆腐呢
一般程式交易者的进场点可分为以下几类：
1.在时间K棒的结束点丢市价单
以HTS, TS, MC等软体交易的单子一般而言都在K棒结束后做计算，当条件满足以后就会在下根K棒开点的时间附近丢出市价单，因此在特殊的时间点往往会有比较显着的行情现象，对于这个现象有兴趣的话可以去看每天的09:05, 09:10, 09:15三个时间点，<观察：确认K棒的长度是否比其他1分K棒还要长>而且价格波动的幅度集中在K棒产生的前10秒内。
2.在特殊价位的stop单
部分使用突破策略的程式交易者，写出来的买卖点会搭配着N根K棒的高低点做stop单(*注)进场，特别是那种连续两三天盘整后突破的现象，这时候不但是主观交易者会尝试去做，同样地程式交易的策略也很容易在这时候进场建立部位。<观察：在连续三日以上狭幅盘整之区间定下区间高低点>
(注：Stop单相对于limit单，触价后即转市价，必定成交但成本可能因滑价变差。)
3.其它进场点
部份策略考量进场时间点差异性可以改善滑价成本，或者是逆势系统的进场也都会比较不一定，这些状况因为策略设定就是在没有显着出量滑价的情况下进场，因此相对不适合拿来当作吃豆腐的对象。
如何吃程式单的豆腐！？
很好，你现在对于程式单有可能进场的点位有初步的了解了，接下来该是化知识为获利的时候了，要如何利用这些点位吃程式单的豆腐？其实这种投机交易的出手跟玩Blackjack算牌类似，只在胜率最高的时候下大注出手，而何时胜率会最高呢？
姆指法则：锁定顺势策略程式单出手
目前市场上程式交易策略的主流仍以顺势策略为主，我们要抓程式单就要抓最大宗的，这样创造出来的价格空间才够买便当，所以假设有一天，顺势策略都「准备」开始做多了，价格刚好来到过去一段时间的小高点，而且搭配的时间点刚好又在上述的三个早盘时间点之一，那就是最适合出手吃顺势策略程式的机会。
以下图为例：
2012/11/23这天早盘开一个小高后贴近七日高点7181，前20 分钟是一个过高不破低的多头，这时就要开始警戒今天可能会有抓突破策略的机会，当时间来到九点十五分前20秒，价格果然配合来到当日高点附近，此时就可以敲进多单进场守株待兔了。
经过20秒时间来到九点十五分整，市场上一大部份的程式单都确认今天符合策略的买进状况，于是在短短的五秒内就买进了1400口的单子推动指数向上，等待10秒后确认暴冲量结束了我们就可以快手砍单澹定出场，总共持仓时间30秒，共获利25点。
由于在市场上的程式单参与者总数短期是不会有太大变化的，假设是如同2012/11/23以来的多头趋势，第一天开始多单进场后就一路向上拉，大部份进场的程式多单都在获利中，没有停损出场，也没有转空，所以程式单在这一段时间内动作较少，因此要吃程式豆腐的机会也就相对较少。
反过来说，如果过去几天内是趋势不明的盘整盘，那麽大部分的程式单有可能都已经出场等待，此时新趋势的开端就会有较多的进场者，造成一波的追买并使得价格移动的幅度变大，这种情况下进场就会有相对良好的获利机会。
以上只是简单举例说明利用程式单惯性去做投机操作的方法，显然地只要你对于程式交易者的了解越多，就会有越多的机会可以利用他们协助自己的单子获利，但前提是你愿意走出主观交易人舒适圈踏入程式交易领域。
如果有兴趣的朋友建议可以分两个阶段去做入门学习：
1.阅读他人的策略内容，并且改写成指标后放在线图上观察进出场行为。
2.模彷你所看到的交易策略，利用学到的技巧去创造自己的交易策略。
透过这样的动作让自己的交易内容更加全面化，不但可以享有程式交易的各种优点，又能够在主观交易上更了解各种盘面讯息背后的意义。 |
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发表于 2018-1-29 15:32
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