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让计算机躲避程序化交易陷阱的思想原则！
程序化交易，是一种在计算机和网络技术的支持下，通过建立一种交易模型，按照既定的市场给出的买卖条件，由计算机自动完成交易指令的一种新兴交易手段。
在投资实战中，它不仅可以提高下单速度，而且还可以避免交易过程中情绪随机波动的影响，实现理性投资与科学决策，保持交易依据的高度一致性与可复制性。程序化交易的优势体现为，量化交易思想、精确执行交易指令、保持一致性，避免人的主观情绪的困扰，同时可以节省交易者大量的时间和精力。尽管如此，程序化交易依然存在着诸多陷阱，投资者实战中如果把握不好，同样难以避免程序化交易亏损的陷阱。
一、因人而异，拒绝程序化千人一面
投资者必须根据自身的交易风格，采用相应的程序化交易模型。因为程序化交易系统可以划分为趋势跟踪系统、振荡交易系统、日内短线交易系统、超级短线系统、形态分析交易系统、套利交易系统、波段交易系统等，投资者只有明确自身的交易风格，采用相宜的程序化交易系统，才能得心应手地使用系统，否则，会造成交易风格和交易系统张冠李戴的错配状态，交易亏损也就在所难免。
二、实践检验真理
程序化交易系统设计出来或者购买后，还不能立即投入使用，必须经过理论数据测试和实盘数据监控，得出系统在交易中大致的盈亏比例。此外，投资者还需要根据市场交易品种的表现，适度地优化系统参数。系统参数既不能设置过于宽松，导致交易信号过于频繁地出现，交易机会过多，盈利幅度下降；也不能过于收紧，使得交易信号过于稀疏，交易机会过少，交易系统效率下降。
三、思想为根本，程序为依托
在程序化交易的背景下，投资者还必须完善自己的交易思想。具体体现在：
其一，了解自己，根据自己的交易风格，选择适合自己的交易原则和理念，选择适合自己的交易系统；
其二，做好自己，计划交易，交易计划，并持之以恒；
其三，相信自己，坦然冷静地面对盈亏，不但在盈利时坚持自己，而且面对预期中的亏损时也要坚持自己，坚持将自己交易思想完全实现，并且在系统执行的过程中不断完善和优化，执行力和纪律性比技术更为重要；
其四，超越自己，市场中真正的对手就是自己，最终的超越需要巨大的胆魄与智慧。
同时，投资者所采用的交易系统，应当具有对市场变化的较强的适应性。需要适用于市场上大多数品种，且采用足够长的时间周期去验证，采用足够多的交易次数去测试，单次交易的平均盈利足够应付交易成本，能够达到较高的盈亏比，最大亏损幅度控制在投资者心理承受的范围之内，等等，如果上述条件难以符合，那么交易系统仍难以被投资者所接受。
四、符合历史又不重复历史
最后，程序化交易系统的实质来自于技术分析的“历史将重复”的基本原理，然而历史却不会简单地重复。在基本面发生重大变化之际，程序化交易系统能否经受考验，依然给出正确信号，也是衡量交易系统优劣的重要标准之一。
总之，程序化交易提高了交易效率，克服了人性弱点，但期货投资者采用时，仍需要对其进行合适的修正、加工、调试、完善，才能取得较为理想的效果。 |
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发表于 2018-1-16 10:35
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