[文华赢智函数]checksig()信号复核

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发表于 2017-12-28 16:33 | 只看该作者

[文华赢智函数]checksig()信号复核

CHECKSIG 设置信号确认与复核的指令价方式（TICK逐笔回测，可设置回测精度）也可以更精确的写为checksig_sec  (用TICK数据) 或checksig_min(用一分钟数据)。

CHECKSIG(SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2,INTERVAL);

SIG位置为交易指令，包括BK\SK\BP\SP\BPK\SPK\CLOSEOUT所有指令, 默认就是所有指令。

MODE1位置为信号确认方式，有A和B两种：

A：MODE1为'A'时

  1）当INTERVAL不为0时，出信号后第TIME1个数据时间间隔确认信号下单
  2）当INTERVAL为0时，出信号TIME1秒后确认信号下单

B：MODE1为'B'时

  1）当INTERVAL不为0时，K线走完前TIME1个时间间隔确认信号下单
  2）当INTERVAL为0时，K线走完前TIME1秒确认信号下单
  3）TIME1=0为K线走完确认信号下单

MODE2位置为信号复核方式，有C，D，E和F四种：

C：MODE2为'C'时

  1）当INTERVAL不为0时，出信号后第TIME2个数据时间间隔进行信号复核
  2）当INTERVAL为0时，出信号TIME2秒后进行信号复核，TIME2=0为不复核

D：MODE2为'D'时

  1）当INTERVAL不为0时，K线走完前TIME2个时间间隔进行信号复核
  2）当INTERVAL为0时，K线走完前TIME2秒进行信号复核
  3）TIME2=0为K线走完复核

E：每一个小节(包括：商品合约10:15-10:30休盘、11:30-13:30休市；股指合约11:30-13:00休市)最后一根K线提前复核，其他非小节最后一根K线是K线走完复核。

  1）当INTERVAL不为0时，提前TIME2个时间间隔进行信号复核
  2）当INTERVAL为0时，提前TIME2秒进行信号复核
  3）TIME2=0为K线走完复核

F：每天收盘前最后一根K线提前复核，其他非收盘前最后一根K线是K线走完复核

  1）当INTERVAL不为0时，提前TIME2个时间间隔进行信号复核
  2）当INTERVAL为0时，提前TIME2秒进行信号复核
  3）TIME2=0为K线走完复核

INTERVAL代表数据时间间隔

  1）支持0、3、5、10四个值，不支持变量。
  2）3、5、10分别代表用每隔3秒、5秒、10秒，计算一次模型
  3）参数为3、5、10 ，回测速度可提升3-10倍，回测精度稍差
  4）参数为0的时为每笔TICK计算一次模型
  5）一个模型中只能写入一个INTERVAL值

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发表于 2017-12-28 16:46 | 只看该作者

用法：
CHECKSIG(SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2,INTERVAL);
1、当INTERVAL不为0时，INTERVAL数据时间间隔，每隔INTERVAL秒计算一次信号，SIG为信号,MODE1为信号确认方式,TIME1信号确认时间乘数,MODE2信号复核方式,TIME2信号复核时间乘数。
（例：INTERVAL为10，豆粕合约开盘第一根K线21：00：09为第一次计算模型，21：00：19为第二次计算模型...）
2、当INTERVAL为0时，每笔TICK计算一次信号，SIG为信号,MODE1为信号确认方式,TIME1信号确认时间,MODE2信号复核方式,TIME2信号复核时间。
3、通过调整INTERVAL参数，模型可设置不同数据快照频率进行回测。

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发表于 2017-12-28 16:46 | 只看该作者

注意事项：

1、写了这个函数以后，模型会按照指令价方式运行。
2、SIG位置为交易指令，包括BK\SK\BP\SP\BPK\SPK\CLOSEOUT所有指令。
3、MODE1位置为信号确认方式，有A和B两种：
A：MODE1为'A'时
  1）当INTERVAL不为0时，出信号后第TIME1个数据时间间隔确认信号下单
  2）当INTERVAL为0时，出信号TIME1秒后确认信号下单
B：MODE1为'B'时
  1）当INTERVAL不为0时，K线走完前TIME1个时间间隔确认信号下单
  2）当INTERVAL为0时，K线走完前TIME1秒确认信号下单
  3）TIME1=0为K线走完确认信号下单
4、MODE2位置为信号复核方式，有C，D，E和F四种：
C：MODE2为'C'时
  1）当INTERVAL不为0时，出信号后第TIME2个数据时间间隔进行信号复核
  2）当INTERVAL为0时，出信号TIME2秒后进行信号复核，TIME2=0为不复核
D：MODE2为'D'时
  1）当INTERVAL不为0时，K线走完前TIME2个时间间隔进行信号复核
  2）当INTERVAL为0时，K线走完前TIME2秒进行信号复核
  3）TIME2=0为K线走完复核
E：每一个小节(包括：商品合约10:15-10:30休盘、11:30-13:30休市；股指合约11:30-13:00休市)最后一根K线提前复核，其他非小节最后一根K线是K线走完复核。
  1）当INTERVAL不为0时，提前TIME2个时间间隔进行信号复核
  2）当INTERVAL为0时，提前TIME2秒进行信号复核
  3）TIME2=0为K线走完复核
F：每天收盘前最后一根K线提前复核，其他非收盘前最后一根K线是K线走完复核
  1）当INTERVAL不为0时，提前TIME2个时间间隔进行信号复核
  2）当INTERVAL为0时，提前TIME2秒进行信号复核
  3）TIME2=0为K线走完复核
5、INTERVAL代表数据时间间隔
  1）支持0、3、5、10四个值，不支持变量。
  2）3、5、10分别代表用每隔3秒、5秒、10秒，计算一次模型
  3）参数为3、5、10 ，回测速度可提升3-10倍，回测精度稍差
  4）参数为0的时为每笔TICK计算一次模型
  5）一个模型中只能写入一个INTERVAL值
6、模型中写入该函数，一根K线只能有一个信号。
7、CHECKSIG、MULTSIG、MULTSIG_MIN、CHECKSIG_MIN函数不能同时出现在一个模型中
8、该函数只允许在模组中使用，不支持加载到盒子。
9、未使用该函数的指令，默认的信号执行方式为K线走完确认信号下单。
10、TIME1，TIME2非0时，该函数不支持加载到量能周期和日线以上的周期中使用。
例如：量能周期出信号TIME1个数据时间间隔下单， K线走完前TIME2个数据时间间隔复核之类的都不支持
11、如果用该函数设置了信号复核，复核时产生了信号消失，会进行信号消失处理。信号消失的处理方式：
还没有成交时的信号消失处理-撤单
BK、SK信号消失处理-平仓
BPK、SPK信号消失处理-平仓+恢复建仓
BP、SP信号消失处理-恢复建仓

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发表于 2017-12-28 16:47 | 只看该作者

例：

C>O,BK;
C<O,SP;
CHECKSIG(BK,'A',5,'D',0,3);//设置BK信号，出信号后第5个数据时间间隔确认下单（例如21:00:02满足条件，出现信号后第5次计算信号，即21:00：17时确认信号下单），K线走完复核。每隔3秒计算一次信号。
CHECKSIG(SP,'A',0,'C',10,3);//设置SP信号，根据数据时间间隔计算出信号后立即下单（例如21:00:02满足条件，出现信号后立即下单），下单后第10个数据时间间隔复核（例如21:00：17时确认信号下单，则确认下单后第10次计算模型，即21:00:47进行信号复核）。每隔3秒计算一次信号。
AUTOFILTER;

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