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基于CTP的程序化交易系统开发（二）
本文开始先说说CTP给开发者提供了什么。CTP提供给开发者的文件一共有4个头文件 ThostFtdcTraderApi.h，ThostFtdcMdApi.h，ThostFtdcUserApiStruct.h，ThostFtdcUserApiDataType.h 和2个dll：thosttraderapi.dll，thostmduserapi.dll（动态链接库，如果是静态库则是thosttraderapi.lib，thostmduserapi.lib）。
其中ThostFtdcTraderApi.h定义了交易请求接口CThostFtdcUserApi和交易事件处理接口CThostFtdcUserSpi；
ThostFtdcMdApi.h定义了行情请求接口CThostFtdcMdApi，行情事件处理接口CThostFtdcMdSpi；
ThostFtdcUserApiStruct.h定义了接口方法中用到的数据结构。
ThostFtdcUserApiDataType.h定义了数据结构中用到数据类型，枚举描述。
开发者通过CThostFtdcUserApi就可以完成交易接口的初始化，登入，确认结算结果，查询合约，查询资金，查询持仓，报单，撤单等业务操作；通过CThostFtdcUserSpi获取相应回报
开发者也可以通过CThostFtdcMdApi完成行情接口的初始化，登入，订阅，收行情等业务；通过CThostFtdcMdSpi获取相应的行情业务操作的回报。
上文提到了基于CTP的程序化交易系统开发最好要有四个线程：
1.完成初始化及退出操作的主线程；
2.行情接受和处理线程；
3.新行情数据监听和处理线程；
4.订单管理线程
现在先讨论一下主线程的初始化工作。初始化工作包括交易接口和行情接口两部分，对于交易接口的初始化，程序必须完成如下步骤：
1, 产生一个CThostFtdcTraderApi实例
2, 产生一个事件处理的实例
3, 注册一个事件处理的实例
4, 订阅私有流
5, 订阅公共流
6, 设置交易托管服务的地址。
初始化过程的时序图如下：
对于行情接口的初始化工作要简单一些，因为接口默认就订阅了公有流和私有流，初始化过程的时序图如下：
接下来就是行情接收和处理线程，行情的接收是通过CThostFtdcMdApi::SubscribeMarketData()完成对行情的订阅，通过CThostFtdcMdSpi::OnRtnDepthMarketData（）完成对于行情数据的接收。此线程的工作主要要完成如下三个方面：
1.行情数据的存储：由于SubscribeMarketData（）可以对多个合约行情进行订阅，所以在接收到数据后的处理首先要考虑对不同合约的数据分别以合适的方式（这里合适的方式是指存取，遍历，查询，增删等操作最为稳定快速的算法）存储。
2.行情数据的补齐：这是一个相当重要的问题。当tick数据为空的时候，必须以合适的方式补齐（因为缺失的数据对后来的统计指标计算有较大的影响，所以数据补齐是相当考究的）。
3.最新行情数据到来时向数据监听线程发出信号。
在下一文中我将讨论一下剩余的数据监听和处理线程和订单管理线程。 |
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发表于 2017-11-1 15:51
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