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见证均线系统的强大生命力

见证均线系统的强大生命力

 见证均线系统的强大生命力

  操盘者可谓无人不看均线。正因为如此,均线系统不但为操盘者指示了市场运行的状态,更参与了市场的形成。因而均线系统诞生百年来,依旧具有强大的生命力。

   从交易系统的构成角度分析,均线系统种类虽多,但实际只是几个参数之间的变化:

  均线类型

  均线类型包括简单移动平均、指数移动平均、加权移动平均等等。种类虽多,但大同小异。曾有研究表明,其他衍生的均线种类,除非具有专门的用途,其未必比简单移动平均线高明多少。

  均线周期

  均线周期取决于该品种上趋势的强弱和延续时间,虽各有各的看法,但也非天马行空。从单均线系统开始,这根均线必然是长周期均线,否则将造成行情来回穿插。双均线则是将收盘价再做一次短期的平滑,其目的是平滑收盘价不规则的运动即可,因此只需较小周期。

  理解了这个道理,均线周期的设定也变得简单了。长操盘手之间有约定俗称的周期设定标准,即大参数一般为小参数的8倍左右,以此类推。

  触发方式

  均线的触发方式上,基本只有拐点类和交叉类两种。拐点类能提供更多更早的信号,而交叉类则更准确。针对单均线,我们可能还需要延时确认进行二次过滤。

  回归基础,我们在国内期货上,采用国内22个活跃品种至今的日线,测试【FS21A - 单均线】交易系统。该系统具有三个参数(均线类型、均线周期数和延时周期数)

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2017-10-21 11:08

  参数上,我们只采用默认20周期均线,由于日线以上级别,K线较为稳定,延时参数设置为0,均线类型则是简单移动平均线,每个品种上每次使用100万资金下单,得到如下结果。

  单利情况下,日线级别上2006年至今,收益风险比为1.75,交易942笔信号中胜率为33%,盈亏比为3.48。其最终收益达到了2.2亿,是初始保证金的10倍。

  30分钟是我们运用均线系统最为稳定的交易级别,其净利润/回撤达到了5.3倍。除豆粕外,其他品种表现令人满意。

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2017-10-21 11:08


  好的交易系统不是在纸上指出一两笔绝美的交易,而要经得起市场的检验和时间的考验。均线系统就是在众多交易系统中,较为突出的一份子。它以其强大的生命力,至今仍占据着重要的一席之地。在构建我们自己的交易系统时,有必要将均线系统的各项基础纳入进来,以此来提升我们交易系统的生命力,在市场中经历风霜而长久立于不败之地。


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