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一个另类操盘手的自白：期海无涯 投机有道
以模拟业绩示人，还整成自白书，堪称“另类”。别不是一个现代、期货版的“观蚁战而悟兵法”的故事？莫非企图籍以让人“萧何月下追韩信”？某自知与韩信之才相距千里，虽求“财”若渴，但也谨记“良禽择木而栖”的古训——道相同才足以为谋，此为合作之底线。欲知详情，请往下看。
圈内人为何不屑不信？
这个行业太容易产生幻觉了。某一天，偶然赚了1000元就，依此类推，一周能赚5000元，一月可赚两万二千元，一年赚……若亏了一千，就坚信自己明天不会再亏了。
我刚入行时也是目空一切，觉得交易大厅里做了好几年交易的期友，还在散户室里混，简直不可思议；认为讲课的老师谈交易方法和实际操作都太谨小慎微，没有开拓精神；更小瞧那些只把年盈利目标定在百分之二三十的人。
交易做起来以后，才体会到，在这个市场赚钱，比从空管理挤牙膏还难。但是幻象，还会不断的呈现。心想，只要我掌握了武林秘籍，又何愁有朝一日，不会打遍天下无敌手？
每隔一年半载，我就会像家人神秘的宣示：我找到一个规律啦，等着数钱吧！我发现只要出现这种k线组合，就会大跌，一年翻两番不在话下……我编了-一个交易程序，历史图表测试效果惊人，坐着让电脑为我赚钱，期市将变成我们的提款机……这样的话说多了，家人也就不信了。因为每次说过之后，收到的都是空头支票一张。
像我这样，以为找着规律的幻想，主观上并无恶意，只要事后证明它们无法稳定持续盈利，我就放弃，并继续寻找下一个"秘籍"。
而社会上有些人把幻想当成客观存在，实施欺诈，骗取别人的信任和钱财。
据说有人模拟大赛拿了冠军，回到家乡拉资金带盘，结果亏损爆仓。
岂止是模拟交易，这个行业的乱象，也总是让人不得不防。为赢得别人的信任，很多操盘手总是编造自己的履历和业绩。而一旦获得了操盘的机会，他们就竭泽而渔，为了赢得短期的收益，动不动就满仓操作，爆仓的现象司空见惯。
难怪在期货圈内，若要证明操盘水平，除了实盘业绩，别的都不敢相信。空口无凭，何况连真金白银都不投入的纸上谈兵的模拟盘呢？
所以一般人提起模拟交易，总是一脸的不屑，认为那比起过家家耍把戏，有过之而无不及。
然而，事情总有例外。
要不，怎么说：千里马常有，而伯乐不常有?
大千世界模拟出来的辉煌
诸葛亮躬耕南阳时，已胸怀天下。当失去耐心的关张二弟，认为此人不过是一个骗子时，刘备仍然执意三顾茅庐。听完诸葛亮的"隆中对"时，刘备已确信这个没有"实盘业绩"的人，在将来的实战中，一定能够拿出非同一般的"账单"。事实证明，在此后一生的征战中，诸葛亮不但业绩靓丽，而且风报比高，权益回撤少，资金曲线平滑。
汉武帝年轻时，因大权被窦太后掌握，只能带领以卫青为首的3000羽林军，在上林苑“模拟”与匈奴军作战。窦太后驾崩，武帝执掌军政大权后，没有任何实战经验的卫青，受命带领这支一直在做"模拟盘"的军队，在与强悍匈奴骑兵的"实盘"作战中，屡建奇功，业绩超过身经百战的所有老将。
当年邓稼先带领的，我国第一颗原子弹研制团队，其成员包括他自己，全是从"模拟交易"起步的，找不出一个曾在国内外参与此类研究的人(那个几乎没起到什么作用，不久就被撤走的苏联专家除外)。当1964年，蘑菇云在西北大漠腾空而起的时候，西方核大国的专家，对这颗起步于模拟演练的核弹都惊叹不已。
同样，20世纪末叶，马云脑海中波涛汹涌，具有广阔应用前景的互联网商城，在普通人甚至大多数风投家的眼中，都不过是空中楼阁式的"模拟交易"，反倒是一个来自境外的孙正义，不宥于世俗的观念，仅仅经过五分钟的交谈，就独具慧眼的认识到，这是一个比普通实盘，含金量高出千百倍的模拟盘，并砸入2000万巨资。15年后取得600亿的惊人回报！试想，今天在实盘中已经做大做强了的阿里，还用得着满世界找风投吗？
回到没有硝烟的金融战场。在期货交易中，科学严谨的模拟交易成绩，比起那些靠撞大运、偶然赌对行情获奖的实盘交易更有价值。
资本捉襟见肘，停实盘做模拟
投身期货市场之初，我有一个规划：五年之内学习打底，五年之后实现财务自由。
闲坐小窗读周易，不知春去已多时。这5年时间，我对技术分析的痴迷，对期货交易的专注，用这两句话来形容，是再合适不过了。
远道拜师，挑灯夜战，茶饭不思，闭门谢客……无所不用其极。睁眼闭眼都是跳动的价格线，家里打印的图表可以堆成小山，大自然的风霜雨雪及气温起伏都可被想象成多空博弈。
我亲历了2007年的商品牛市，2008年金融海啸的暴跌，2009年到2010年美联储三次货币QE之后的再次暴涨，然后又是2011年之后的漫漫熊途。短短的几年之内，尽管我的努力程度，数倍于当年考大学，尽管经过了成千上万次的实盘交易，尽管碰上了好几波历史罕见的、波澜壮阔的牛熊行情，可计划中的五年时间过后，我的脑袋与口袋一样，依然处于不充实的状态，我还是没有把握，持续稳定地从这个市场上赚到钱。
心中一片茫然的情况下，我决定回原单位，从长计议，一边上班，一边继续寻找交易"圣杯"。
此后数年，与盘面保持一定的距离之后，我跳出了日日短兵厮杀的苦战，对期货交易有了更清醒的认识：要超越“术”而趋向“道”。从此走出了技术分析的迷宫，得以在更高的维度上去把握期货。
2011年以后，市场扩容脚步加快，期货品种不断增多，各期货品种的走势逐渐分化，品种选择难度加大，让非短线、非单品种交易的小资金操作进入死胡同。小资金只能短兵厮杀，而大资金却可以运筹帷幄。打底交易的五年，已经证明我不适合短线交易。需要寻找大资金。
大资金从何而来？去私募基金当操盘手是一条路，但是自己没有实盘业绩，别人会相信吗？2014年10月份，杭州有一家私募在网上招操盘手，我试着打电话过去询问，人家第一句话就说，需要至少一年的、收益稳定的实盘资金曲线。
情急之下我说，过往的业绩不好，目前的水平怎么样，我可以模拟给你们看，一年半载之后，你们再来决定是否录用我。没想到对方很快答应了，他们说以前也有过这样招人的方式，并于次日将注册的文华财经的模拟账号和密码发给了我，资金是1000万。
我由此开启了，在有人监督之下的模拟"大兵团作战"。
理念成熟方步交易正轨(上)
战争的胜利，不单取决于硝烟滚滚的战场，更来自大帐中深谋远虑的将军。
从杭州私募处接过千万模拟资金账户后，我就深深明白，欲在盘面取胜，功夫在盘外。
从资金的分配，到仓位的安排，到品种的选择，到入场时机的甄别，再到止损、加仓、出场的设定，必须制定一整套的、滴水不漏的规则。交易规则又称交易系统或交易模型。完整的交易规则，是集交易者技术分析、交易理念、交易策略、资金管理之大成的结晶。
我主张，交易既要实现财务自由，又要实现人身自由。交易者如果长期受困于盘面，白天不见阳光，夜晚远离星光，即使赚更多的钱，也毫无乐趣可言。因此我一惯不喜盯盘。再说长时间盯盘，过分为细节所吸引，也会影响对全局的把握，这就好比一个将军，总是亲力亲为细小战斗，哪还能专注于调兵遣将、排兵布阵、谋定而动？
一般来讲，百分之百的不盯盘操作，都是由客观的程序化交易模型来实现的。而我做的是主观交易，能办得到吗？
以我多年的实盘经验，再加上现在云条件单的应用，日线级别(含日线)以上的操作周期，只需做好盘后分析，盘前规划，其余的一切交给电脑就ok了。
再说资金管理。资金管理的重要性，再怎么强调，都不过分。有人甚至说，重视资金管理是交易境界的升华。资金管理，也是期货交易几大重要因素当中，最为通俗易懂的。其他几个因素如技术分析，交易策略，交易理念及交易心理，都要经历相当长时间的训练，才能弄明白。最简单的事情恰恰容易被人忽略，搁置一边。
在期货交易的最初几年里，我也不拿资金管理当回事，因为账户上的钱少，所以不做规划，一进场就是1/3，半仓，甚至满仓。这样交易的结果自然不好，价格一回撤就仓惶平仓离场，如果咬牙扛一扛，就损兵折将。从来没有做到过一波像样的趋势。
大到一个国家的财政预算，小到一个家庭的居家过日子，都要量入为出。这就是通俗意义上的资金管理。不要一次用光，也不要吃了上顿没下顿。期货交易是个概率游戏，只有可能性没有确定性，资金管理可以有效戒除、规避参与者的赌性，让每一次的亏损，都不会伤筋动骨，事后都可以轻松上场从头再来。
理念成熟方步交易正轨(下)
现在的资金管理我做的比较细。以1000万资金为例，我把资金分成40等份，也就是40个标准仓位，每次建仓，不管有多大的把握，只建两个标准仓位，相当于总资金的5℅。特别没有把握、又担心错失机会之时，会用一个标准仓位试探。
两个标准仓位投入后，怎么设止损？没有统一的标准。我目前用总资金的百分比，两个标准仓位，只承担总资金0.5%的亏损，相当于开仓价的1%，也就是亏5万元。这是很主观的方法，但是效果也不错。
止损越小，后面允许犯错的机会就越多。一般来讲，下单也就越没有心理障碍。诚然，我们做交易，目的不是为了止损，而是要用多次的小止损，去搏取一次大的盈利。没有大幅度的盈利，小的止损，也就失去了意义。
总是止损，也会令我们的资金枯竭。小幅度的盈利也不足以抵消多次的止损。一定要以大幅度的盈利为目标，不达暴利绝不罢休。这就自然而然转到了我们的下一个话题:盈亏比和胜率。
先说胜率，胜率说白了就是我们判断行情的准确率。准确率提高到一定程度以后，就很难再提高了，五成已经很不错了，有研究者指出，高手判断行情的准确率，甚至不如一般散户。说得有点夸张，但也说明准确率，不是最重要的因素，当然准确率太低，也是不行的。
既然准确率提高的难度大，靠什么赚钱——盈亏比，大得惊人的盈亏比。盈亏比又叫风报比，风险报酬之比。高盈亏比的核心就是：试探建仓，盈利加码。试探加码的方法有多种多样，比如金字塔式、倒金字塔式、相等金额式。我用的是最后一种。
每一次建仓或加码之后，都要设置或修改止损(止盈)位；每一次建仓或加码之后，都要计算下一次加码以及加码后的止损位；每次加码之后的总风险，都不会超过初始建仓时的风险，行情进展到一定程度的时候，止损将改为止盈。我的加码次数，最多可以达到四次，仓位可以达到总资金的25%，只要行情流畅，趋势力度大，可观的仓位就会带来惊人的暴利！
精确的导航系统，可以引领飞机在天空中自由的翱翔；完善的高速公路网络，可以让汽车高效快捷的到达目的地。成熟的交易理念和交易系统，也可以让我们步入交易正轨，源源不断的接受市场的馈赠，年复一年持续稳定地实现盈利。
微博直播曝光交易过程，与实盘无缝对接悬疑有解(上)
感谢文华财经推出的模拟交易软件，除了每天开盘时的集合竞价没有之外，其余的所有细节，都与实盘毫无二致。连如下的细节都考虑到了：针对模拟交易中的对手盘不足，参照实盘交易的活跃程度，模拟类似做市商的机制，来为多空双方供流动性。
如果不事先告知，交易者根本就会把它当成模拟盘。
高度真实，这正是我愿意为模拟交易，付出时间和精力的重要原因之一。
虽然交易软件提供的氛围是真实的，但是如果交易者的态度是随意的、马虎的，那么再漂亮的交易结果，也是毫无意义的、不可复制的。
模拟交易的头5个月，是我与大资金逐渐磨合的一个过程。突然有了“一大笔钱”，变身为“暴发户”，可“花钱”还是穷人的心态。1000万的资金，开始每次下单都是用12.5万的保证金。后来改用25万，这个数字维持了较长一段时间。
这一阶段的交易很谨慎，一改以前实盘时的随意，甚至有点矫往过正，对机会的选择原则是：宁可错过，不能过错。
对交易原则的执行，还不是很到位。当然，此时的交易原则，还在逐步完善的过程当中。
账户权益起伏不大，最低大概没有低于970万的时候，最高不超过1100万。
今年3月，女儿淘汰一个智能手机给我，我的模拟交易正式进入微博直播时代。在此之前，我的掌上通讯一直坚守2G，使用诺基亚的模拟手机，目的是尽可能的排除干扰，直面内心，闭关修行。
是时候开关放行了。3月14日正式开博(新浪微博“期天小大圣”)。将每日对行情的分析判断，交易计划及实施情况，所思所想全部搬上微博。
如果把我的模拟交易比喻成一个舞台，那么在台上进行唱念做打表演的，是我自己；舞台前方是"电视台的直播摄像机"（指交易博文）和众多围观的微博粉丝(粉丝包涵，我一直没告诉他们是模拟交易，其实我骨子里就没把它当成模拟)，后方的舞台监督是杭州私募。如此隆重场合，我的交易岂能不严谨规范？
开博后的交易，又可以分为两个阶段，第一阶段是3月14日到5月15日。
这一阶段我对交易机会的选择是：宁可过错，不可错过。
每次下单的资金使用率上升到5%，也就是两个标准仓位、50万保证金。交易规则渐趋完善，对交易规则的执行率大幅度提高，抓波段行情的次数在增多，账户权益曲线的底部在不断抬高。但是盈亏比还不是很理想。
每日不懈编织微博，边交易边记录边总结，促使我的交易理念和交易水平，在下一阶段有了质的飞跃！
时间来到2015年5月中旬，进入我开博后的第二个交易阶段。此时我对于交易中的各个环节，如资金管理，品种选择，时机甄别，止损设定等等，都有了成熟的解决办法。但是资金曲线还是没有办法平稳快速的上升。通俗来讲就是，赚钱的速度还不能远远快于亏钱的速度。
交易一出手，就大概率面临赔钱。做得越多，赔的次数也就越多。这一点即使对高手也是常态。但如何在摊平这些次数众多的亏损之后还大有盈余？这一长期困扰我的问题凸显出来了。这就是我目前的交易瓶颈。下一步要着手解决这道难题。
微博直播曝光交易过程，与实盘无缝对接悬疑有解(下)
一天在翻阅一本旧书的时候，以前被我忽略的一句话，突然跳入眼帘：一定要习惯在一波行情中大赚一笔的感觉。作者进一步解释，大赚就需要大筹码，大筹码不是在行情启动初期就一步到位的，而是在趋势进展中，逐步积累起来的。这就是通过盈利加码，大幅度提高盈亏比的策略。
经过认真的研究，很快，我制定了一套通用的盈利加码策略，并将它镶嵌到我的交易系统当中。至此，我交易系统的"终极版"正式出炉！
接下来，对交易机会的选择要尽量做到：既不错过，也不过错。
随后的近一个月，商品期货没有走出一波像样的趋势行情，账户上一直是小亏，"终极版"还无法发挥它的威力。6月12日以后，机会终于来啦！
先是金属镍走出了一个下跌的波段行情。6月12日晚，开盘建仓5%，即两个标准仓位、50万保证金。止损设定为总资金的0.5%，也就是5万元。此后随着行情的进展，分别于6月16日，6月26日，6月29日各自加仓5%，至7月1日止盈出场，这笔交易共实现了101万元的盈利，所冒风险只有5万元，盈亏比达到20比1，非常棒的一笔买卖！
7月6日到7月9日，短短的四五个交易日，大宗商品集体遭遇了一波断崖式的下跌行情。下面将7月5日晚“期天小大圣”发的行情分析博文，摘录如下：
“周末仔细研究了一下，工业品的月线图和周线图，斗胆的预测一下:工业品的下跌趋势，还将持续，这也许是今年最大的一波行情。…要把重心放在化工品上… ta跌势初成，顺势跟进即可。对于还在横盘当中的甲醇，该作何打算？我们认为，甲醇在高位已经横盘了四个月之久，一个比较大的形态一头肩顶形态，已经若隐若现。俗话说橫有多长竖有多高，甲醇已经在这里窄盘整整八周。这是多少趋势突破型交易者，梦寐以求的形态——长时间的窄幅盘整之后，一旦突破，将意味着断崖式的上涨或下跌。…实操的时候一定要保护好自己，要有计划、有步骤、有策略的实施，决不可重仓孤注一掷。”
次日，果如我所愿，商品开始暴跌，我利用"终极版"交易系统，抓住了ta、甲醇、棕榈和棉花的行情，并且在下跌的过程中不断的浮盈加码，总仓位最大时达到55%，最终实现了355万元的大赚，而所有的风险只有区区的20万元，盈亏比接近18比1！其中甲醇的盈亏比超过27比1！
至此，这个千万资金的模拟账户，收益率超过40%！
可以毫无悬念地说，从今以后，不管是实盘还是模拟，只要忠实按照"终极版"交易规则行事，就能持续稳定盈利。
也许还有人存疑：模拟账户上的钱，亏再多也不心疼，交易起来很放松。这种交易心理能复制到实盘吗？
说实在的，这种担心，如果放在没有经历过实盘交易的新手上来说，是存在的。但是于我而言，在此之前，已经有过大量实盘亏钱的经历，甚至也不乏爆仓的案例。因此，不管是实盘资金，还是虚拟资金，我心中已经没有“钱”的概念，都只当是交易游戏中的“筹码”而已。
更重要的是，能够抵御风险和具有长期胜算把握的交易系统，才是交易心理的真正定海神针。它并非一时心血来潮的突发奇想，而是我长期“面壁修行”的结果，是自身血肉溶解和灵魂溢出铸就而成的，其稳定性不容置疑。
旁人对模拟盘的不理解，将无碍我未来在实盘上的成功！与实盘的无缝对接，只是差一个资金的平台而已。
最后顺便说一下，杭州那家私募最近告知，他们当时只是想做配资，并非真实招人。得知此信，短暂惊愕之后，我很快释然。八九个月来发生在我身上的这一幕，有点像期货版的《项链》。不过我并无悲凉之意，只有感恩之心。感谢他们无意中给我提供了这个舞台，而我在这个舞台上得以升华！
期海无涯投机有道（代后记）
刚刚开始接触这个市场的时候，自以为，结缘期货，三生有幸，我的未来，我的抱负，可都押在这儿了！以小博大，一夜暴富，赢定天下，一切皆有可能！……随着时间的推移，锋锐慢慢变得圆滑，眩光渐渐变得柔和，狂跳的心最终变得平静如水。
期货投机是一场金钱游戏，不能太认真，也不能不认真——对游戏不能认真，对金钱不能马虎。每一个进场者，都必须带上自己的筹码，每一个投机者，又都是这个市场的筹码之一。在每次参予游戏之前，对待其中任何一种筹码，都必须运"筹"帷幄，成竹在胸，尤其是后者。
期货投机是个概率游戏。期货价格的运行，是高度随机的、非线性的，无论是时间上、还是空间上都是如此的"测不准"——不确定性是它的常态。
对期货品种的供求分析，行情推演，不管数据多么准确，逻辑多么严密，技术指标多么可靠，也不管来自多么权威的专家、机构，只要假以时日，大都会显得荒诞不经，甚至南辕北辙。极少数能够耦合的，也是凑巧碰对的成分大。
所以想要在期货市场生存，不要相信权威，只相信概率；没有必然性，只有可能性。
可以把期货投机当游戏，但不能把期货市场当赌局，十赌九输已经成为老生常谈。每一次操作，都要想好退出机制，长久生存是第一要务，安全边际需常挂心间。
做期货既又要对外界保持一定的敏感，更要远离喧嚣，长时间面对自己的内心。在拥挤的公交车厢里，如置身无人之境，在慢慢黑夜中，感受到灿烂的星光！深厚的内功，就能产生如此的奇效。
既视规则如生命，又要有更高层次的变通。
期货投机的最终成功，是对一个人心性修养，品格锤炼的褒奖。天上掉馅饼的事，不会发生在这里。
期货市场是一面镜子，能够照出善恶美丑，能够分辨有缘无缘、缘浅缘深。只有与她有着深深心灵感应的人，才能赢得她的青睐，收获她的真爱。 |
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发表于 2017-10-20 16:30
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